Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,78 % 2,86 % 8,83 % -27,00 % 27,20 % -29,68 % 11,91 % 409,93 % 441,71 % 546,22 %
Categoria 0,14 % 0,64 % -4,81 % -0,93 % 1,90 % 1,84 % 4,84 % -1,90 % 86,97 % 70,79 %
Delta -4,92 % 2,22 % 13,64 % -26,07 % 25,30 % -31,53 % 7,07 % 411,84 % 354,74 % 475,43 %
Benchmark* -0,31 % 0,74 % -9,93 % -11,02 % -1,07 % -9,25 % -9,87 % -12,10 % 175,65 % 55,35 %
Delta -4,47 % 2,12 % 18,76 % -15,98 % 28,27 % -20,43 % 21,78 % 422,03 % 266,06 % 490,87 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 363,89 % 60,69 % 2,75 % 0,52 % -3,39 % 6,31 % 24,92 % -23,98 %
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta 350,92 % 66,98 % -10,16 % -22,45 % -6,58 % -10,38 % 30,27 % -23,17 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 347,69 % 68,28 % -31,03 % -51,54 % 26,78 % -13,57 % 34,64 % -16,94 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,84 % 67,63 % 39,09 %
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta 3,00 % 65,20 % 25,01 %
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 15,05 % 65,49 % 18,04 %
Rischio
Volatilità 71,47 % 49,18 % 41,03 %
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -40,43 % -40,43 % -40,43 %
Tempo di recupero - - -
DSR 48,26 % 29,31 % 24,48 %
Sortino 0,32 2,22 1,54
VAR 95 -15,62 % -8,88 % -7,42 %
VAR 99 -23,26 % -17,78 % -15,62 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 1,32 0,92
TEV 71,22 % 50,23 % 44,76 %
Information ratio (IR) 0,21 1,30 0,40
Up Capture Ratio 0,23 0,77 0,47
Down Capture Ratio -0,71 -0,34 -0,15
Indice Omega 1,22 1,68 1,51
Reattività
Beta 0,56 0,38 0,21
1,85 2,51 1,52
Beta bull 0,96 0,58 0,16
Beta bear 3,03 0,63 0,49
Asimmetria
Skewness -0,10 0,28 0,50
Kurtosis -0,25 2,74 4,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR