Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % -4,09 % -18,80 % -26,80 % -35,89 % -22,47 % -20,93 % -4,55 % 100,64 % -31,80 %
Categoria 1,22 % 4,09 % 4,20 % -6,06 % -1,02 % 3,26 % 8,87 % -13,93 % 291,47 % 181,62 %
Delta -1,98 % -8,18 % -23,00 % -20,74 % -34,87 % -25,73 % -29,80 % 9,38 % -190,83 % -213,42 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,35 % 16,99 % 21,58 % 48,96 % -0,49 % -3,34 % -49,24 % -56,45 %
Categoria 36,74 % -17,11 % 15,95 % 80,72 % 6,47 % 32,53 % -23,65 % -9,76 %
Delta -42,09 % 34,10 % 5,63 % -31,75 % -6,96 % -35,87 % -25,59 % -46,69 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,47 % -0,41 % 20,71 %
Categoria -1,70 % -7,12 % 29,21 %
Delta -6,77 % 6,71 % -8,51 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -8,47 % -0,41 % 20,71 %
Rischio
Volatilità 58,17 % 53,38 % 51,65 %
Volatilità Categoria 34,08 % 34,79 % 37,10 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -40,26 % -59,77 % -59,77 %
Tempo di recupero - - -
DSR 33,98 % 34,48 % 31,68 %
Sortino -0,34 -0,09 0,61
VAR 95 -10,43 % -12,41 % -10,40 %
VAR 99 -13,33 % -13,37 % -13,33 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,06 0,37
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,03 1,08 1,21
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 1,58 0,69 0,67
Kurtosis 5,63 2,42 1,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)