OICR - WT Industrial Metals 1x Daily Short USD - JE00B24DKZ36

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 2,67 % -6,38 % -9,22 % -15,39 % -18,04 % -9,75 % -23,64 % -42,30 % -44,57 %
Categoria -0,08 % -0,72 % -4,94 % -14,29 % -26,93 % -33,77 % -27,49 % -44,63 % -67,62 % -77,84 %
Delta 0,21 % 3,39 % -1,43 % 5,07 % 11,54 % 15,74 % 17,74 % 20,99 % 25,33 % 33,27 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,16 % 11,14 % -1,12 % -21,92 % -24,40 % -4,22 % 28,54 % -33,83 %
Categoria -3,90 % 12,64 % -14,45 % -20,36 % -36,80 % -21,73 % 23,49 % -32,28 %
Delta 12,06 % -1,49 % 13,32 % -1,56 % 12,40 % 17,51 % 5,05 % -1,55 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -8,04 % 18,74 % -34,91 % -73,98 % 5,77 % -24,11 % 38,27 % -26,79 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,29 % -3,87 % -11,44 %
Categoria -24,40 % -12,44 % -20,78 %
Delta 17,12 % 8,57 % 9,34 %
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta 1,02 % 0,38 % -28,10 %
Rischio
Volatilità 22,59 % 25,20 % 25,85 %
Volatilità Categoria 30,52 % 30,39 % 31,43 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -18,53 % -31,69 % -59,74 %
Tempo di recupero - - -
DSR 16,40 % 18,72 % 19,13 %
Sortino -0,63 -0,36 -0,67
VAR 95 -4,97 % -5,86 % -5,50 %
VAR 99 -7,83 % -9,13 % -9,88 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 -0,27 -0,50
TEV 34,42 % 35,96 % 38,99 %
Information ratio (IR) 0,03 0,01 -0,72
Up Capture Ratio -0,53 -0,33 -0,38
Down Capture Ratio -0,39 -0,29 -0,34
Indice Omega 0,88 0,94 0,87
Reattività
Beta -0,25 -0,23 -0,29
R² 5,41 3,71 6,66
Beta bull 0,58 0,10 -0,21
Beta bear -0,28 -0,28 -0,20
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,25 -0,08
Kurtosis 0,32 0,38 0,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR
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