Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,18 % 0,92 % 5,23 % 0,44 % -7,15 % -2,74 % -7,84 % 1,77 % 49,66 % -1,31 %
Categoria -0,26 % -1,87 % -0,04 % 7,47 % 3,77 % 7,41 % 5,59 % 23,97 % 58,00 % 68,78 %
Delta 2,43 % 2,79 % 5,28 % -7,03 % -10,92 % -10,15 % -13,42 % -22,20 % -8,33 % -70,09 %
Benchmark* 0,29 % -3,31 % -2,53 % 7,09 % 0,10 % 12,79 % 18,05 % 69,87 % 49,06 % 70,92 %
Delta 1,89 % 4,23 % 7,76 % -6,65 % -7,25 % -15,53 % -25,88 % -68,10 % 0,60 % -72,23 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -17,14 % 24,27 % 29,16 % 8,06 % -0,19 % -2,17 % -22,78 % -3,43 %
Categoria -6,32 % 12,98 % 22,81 % 3,16 % 16,94 % -5,24 % -0,30 % 16,15 %
Delta -10,82 % 11,29 % 6,35 % 4,90 % -17,13 % 3,07 % -22,47 % -19,58 %
Benchmark* -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 % 15,02 %
Delta -9,54 % -9,51 % -22,91 % 38,23 % -20,08 % 7,56 % -15,74 % -18,45 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,62 % -0,21 % 8,15 %
Categoria 5,71 % 7,78 % 9,51 %
Delta -16,32 % -7,99 % -1,35 %
Benchmark* 16,07 % 20,13 % 8,46 %
Delta -26,69 % -20,33 % -0,31 %
Rischio
Volatilità 18,78 % 27,04 % 24,55 %
Volatilità Categoria 10,37 % 14,28 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 16,28 % 25,37 % 25,40 %
Max drawdown -27,96 % -39,38 % -39,38 %
Tempo di recupero - - -
DSR 13,96 % 17,05 % 15,28 %
Sortino -1,03 -0,09 0,49
VAR 95 -4,78 % -6,14 % -5,15 %
VAR 99 -7,68 % -7,72 % -7,68 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,06 0,31
TEV 23,55 % 25,44 % 26,83 %
Information ratio (IR) -1,13 -0,80 -0,01
Up Capture Ratio -0,02 0,46 0,47
Down Capture Ratio 0,18 0,57 0,38
Indice Omega 0,79 1,04 1,17
Reattività
Beta 0,12 0,57 0,41
1,08 28,12 17,94
Beta bull 0,59 0,78 0,62
Beta bear -0,24 0,20 0,09
Asimmetria
Skewness 0,19 1,19 0,96
Kurtosis 2,63 6,01 5,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR