Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,28 % -5,93 % 5,15 % -30,65 % -26,91 % -34,61 % -13,47 % -19,60 % -11,35 % 12,09 %
Categoria -0,12 % -0,24 % 1,10 % -1,83 % -0,68 % -1,60 % 1,86 % 4,27 % 2,12 % -2,56 %
Delta -4,16 % -5,69 % 4,05 % -28,82 % -26,23 % -33,02 % -15,33 % -23,86 % -13,47 % 14,65 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 46,47 % -11,64 % 32,23 % 41,23 % -38,08 % 19,82 % 33,25 % -46,78 %
Categoria 5,73 % 1,66 % -0,78 % 1,52 % -5,40 % 0,60 % -0,40 % -5,46 %
Delta 40,74 % -13,30 % 33,02 % 39,71 % -32,69 % 19,22 % 33,65 % -41,32 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -24,40 % -9,24 % -3,44 %
Categoria 1,03 % 1,03 % 0,09 %
Delta -25,42 % -10,27 % -3,53 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -24,40 % -9,24 % -3,44 %
Rischio
Volatilità 40,17 % 38,15 % 36,69 %
Volatilità Categoria 2,85 % 2,62 % 2,60 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -45,51 % -54,75 % -54,75 %
Tempo di recupero - - -
DSR 33,48 % 29,20 % 26,72 %
Sortino -0,83 -0,41 -0,18
VAR 95 -9,92 % -8,08 % -8,08 %
VAR 99 -20,67 % -20,12 % -15,57 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 -0,31 -0,13
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,80 0,95 1,03
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,65 -0,37
Kurtosis 2,94 2,66 2,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/04/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)