Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -2,07 % -1,27 % 1,75 % 16,32 % 24,07 % 32,10 % 72,29 % 47,61 % 104,08 %
Categoria -1,45 % -0,85 % 1,16 % 5,05 % 0,45 % 5,14 % 11,61 % 7,15 % 66,04 % 83,94 %
Delta 1,26 % -1,22 % -2,42 % -3,31 % 15,87 % 18,94 % 20,49 % 65,14 % -18,43 % 20,13 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,67 % 11,31 % -2,42 % -5,95 % 21,30 % 13,70 % -6,24 % 9,71 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta 9,83 % 17,43 % -15,18 % -28,51 % 18,11 % -2,85 % -0,80 % 10,55 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 6,48 % 18,90 % -36,20 % -58,02 % 51,47 % -6,18 % 3,49 % 16,74 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,14 % 18,33 % 10,21 %
Categoria 6,25 % 2,32 % 11,26 %
Delta 30,89 % 16,01 % -1,05 %
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta 45,44 % 22,58 % -6,44 %
Rischio
Volatilità 15,59 % 14,33 % 14,35 %
Volatilità Categoria 13,65 % 12,55 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -7,74 % -12,36 % -24,47 %
Tempo di recupero 92 j 325 j 1334 j
DSR 9,33 % 8,61 % 9,44 %
Sortino 3,66 1,80 0,93
VAR 95 -3,45 % -2,90 % -2,95 %
VAR 99 -4,51 % -4,34 % -4,76 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,19 1,08 0,61
TEV 23,38 % 23,88 % 26,07 %
Information ratio (IR) 1,94 0,95 -0,25
Up Capture Ratio 0,48 0,30 0,15
Down Capture Ratio -0,09 -0,01 -0,01
Indice Omega 1,91 1,46 1,26
Reattività
Beta 0,16 0,10 0,06
4,96 2,05 1,02
Beta bull 0,21 0,11 0,07
Beta bear 0,12 -0,02 0,02
Asimmetria
Skewness -0,21 0,29 0,05
Kurtosis 0,15 0,32 0,52

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR