Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % -0,38 % 5,38 % 19,16 % 18,55 % 25,11 % 37,07 % 60,01 % 70,85 % 104,08 %
Categoria 0,14 % 0,64 % -4,81 % -0,93 % 1,90 % 1,84 % 4,84 % -1,90 % 86,97 % 70,79 %
Delta 0,43 % -1,03 % 10,19 % 20,09 % 16,65 % 23,26 % 32,24 % 61,91 % -16,11 % 33,29 %
Benchmark* -0,31 % 0,74 % -9,93 % -11,02 % -1,07 % -9,25 % -9,87 % -12,10 % 175,65 % 55,35 %
Delta 0,88 % -1,13 % 15,31 % 30,18 % 19,62 % 34,36 % 46,94 % 72,11 % -104,80 % 48,73 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,67 % 11,31 % -2,42 % -5,95 % 21,30 % 13,70 % -6,24 % 9,71 %
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta 9,70 % 17,60 % -15,33 % -28,92 % 18,11 % -2,99 % -0,88 % 10,52 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 6,48 % 18,90 % -36,20 % -58,02 % 51,47 % -6,18 % 3,49 % 16,74 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,46 % 13,82 % 11,85 %
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta 21,63 % 11,39 % -2,23 %
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 33,68 % 11,68 % -9,21 %
Rischio
Volatilità 13,96 % 13,42 % 13,95 %
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -7,74 % -19,13 % -24,47 %
Tempo di recupero 92 j 690 j 1334 j
DSR 8,17 % 8,35 % 9,18 %
Sortino 4,17 1,35 1,15
VAR 95 -2,53 % -2,83 % -2,95 %
VAR 99 -4,51 % -3,82 % -4,76 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,44 0,84 0,76
TEV 19,34 % 23,53 % 26,93 %
Information ratio (IR) 1,74 0,50 -0,34
Up Capture Ratio 0,71 0,24 0,13
Down Capture Ratio 0,10 0,01 -0,04
Indice Omega 2,01 1,34 1,30
Reattività
Beta 0,21 0,06 0,03
6,66 0,88 0,20
Beta bull 0,07 0,06 0,05
Beta bear -0,30 -0,15 -0,11
Asimmetria
Skewness -0,20 0,29 0,00
Kurtosis 0,09 0,53 0,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR