Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,47 % -0,21 % -2,62 % 10,27 % 22,13 % 22,29 % 30,82 % 60,44 % 63,93 % 101,96 %
Categoria -0,12 % -1,31 % 0,30 % -5,13 % 2,49 % 1,59 % 2,60 % -0,23 % 71,36 % 73,28 %
Delta 1,58 % 1,10 % -2,93 % 15,40 % 19,65 % 20,71 % 28,22 % 60,67 % -7,42 % 28,68 %
Benchmark* -0,58 % -1,55 % 1,38 % -12,01 % -4,50 % -8,68 % -7,03 % -14,90 % 132,02 % 56,96 %
Delta 2,05 % 1,35 % -4,00 % 22,28 % 26,63 % 30,98 % 37,85 % 75,34 % -68,09 % 45,01 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,67 % 11,31 % -2,42 % -5,95 % 21,30 % 13,70 % -6,24 % 9,71 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta 9,83 % 17,43 % -15,15 % -28,53 % 18,07 % -2,98 % -0,82 % 10,49 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 6,48 % 18,90 % -36,20 % -58,02 % 51,47 % -6,18 % 3,49 % 16,74 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,43 % 16,55 % 11,63 %
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta 35,10 % 17,69 % -0,74 %
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 50,86 % 22,27 % -8,37 %
Rischio
Volatilità 13,92 % 13,75 % 13,98 %
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -7,74 % -16,28 % -24,47 %
Tempo di recupero 92 j 324 j 1334 j
DSR 8,03 % 8,30 % 9,16 %
Sortino 4,51 1,67 1,12
VAR 95 -2,53 % -2,83 % -2,95 %
VAR 99 -4,51 % -3,82 % -4,76 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,60 1,01 0,73
TEV 21,64 % 23,85 % 26,42 %
Information ratio (IR) 2,35 0,93 -0,32
Up Capture Ratio 0,66 0,27 0,14
Down Capture Ratio 0,00 -0,01 -0,03
Indice Omega 2,07 1,42 1,31
Reattività
Beta 0,14 0,06 0,04
3,73 0,87 0,45
Beta bull 0,01 0,07 0,05
Beta bear -0,12 -0,11 -0,06
Asimmetria
Skewness -0,10 0,35 0,02
Kurtosis 0,52 0,54 0,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR