Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % 1,55 % -0,71 % 6,67 % 21,88 % 18,82 % 15,65 % 73,33 % 212,14 % 67,93 %
Categoria 0,13 % 0,73 % -2,50 % -4,18 % -1,98 % -3,54 % -1,61 % 2,23 % 13,80 % 11,38 %
Delta -0,75 % 0,81 % 1,79 % 10,85 % 23,86 % 22,36 % 17,26 % 71,10 % 198,33 % 56,55 %
Benchmark* 0,13 % 0,73 % -2,50 % -4,18 % -1,98 % -3,54 % -1,61 % 2,23 % 13,80 % 11,38 %
Delta -0,75 % 0,81 % 1,79 % 10,85 % 23,86 % 22,36 % 17,26 % 71,10 % 198,33 % 56,55 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,42 % 18,30 % 36,48 % 32,54 % -58,06 % 35,21 % 14,52 % 10,43 %
Categoria 5,50 % 3,82 % -4,24 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta -7,92 % 14,47 % 40,72 % 25,51 % -58,36 % 27,90 % 19,22 % 8,63 %
Benchmark* 5,50 % 3,82 % -4,24 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta -7,92 % 14,47 % 40,72 % 25,51 % -58,36 % 27,90 % 19,22 % 8,63 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,02 % 21,80 % 27,90 %
Categoria 0,44 % 1,66 % 3,67 %
Delta 16,58 % 20,14 % 24,23 %
Benchmark* 0,44 % 1,66 % 3,67 %
Delta 16,58 % 20,14 % 24,23 %
Rischio
Volatilità 18,02 % 19,46 % -
Volatilità Categoria 3,60 % 3,06 % 3,23 %
Volatilità Benchmark 3,60 % 3,06 % 3,23 %
Max drawdown -12,48 % -18,22 % -
Tempo di recupero 238 j 134 j -
DSR 10,86 % 12,30 % -
Sortino 1,26 1,56 -
VAR 95 -3,16 % -3,50 % -
VAR 99 -4,60 % -7,89 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,99 -
TEV 17,38 % 19,00 % -
Information ratio (IR) 0,95 1,06 -
Up Capture Ratio 2,14 2,46 -
Down Capture Ratio 0,71 0,31 -
Indice Omega 1,28 1,41 -
Reattività
Beta 1,36 1,46 -
7,40 5,25 -
Beta bull 1,03 1,92 -
Beta bear 1,31 1,45 -
Asimmetria
Skewness 0,40 -0,09 -
Kurtosis -0,35 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia