Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,75 % -1,65 % -3,81 % -12,45 % -8,36 % -12,05 % -8,09 % 3,21 % 0,01 % -9,60 %
Categoria -0,24 % 0,57 % -2,65 % -6,20 % -2,17 % -5,66 % 0,78 % -2,32 % -5,30 % 4,21 %
Delta -1,51 % -2,22 % -1,16 % -6,25 % -6,19 % -6,39 % -8,87 % 5,54 % 5,32 % -13,81 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,13 % 10,58 % 0,00 % 0,00 % -8,82 % 5,77 % 0,32 % -12,53 %
Categoria 7,50 % 1,82 % -7,54 % 5,83 % -1,94 % 9,44 % 2,95 % -8,16 %
Delta -1,36 % 8,76 % 7,54 % -5,83 % -6,87 % -3,67 % -2,63 % -4,37 %
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -2,12 % 8,75 % 7,45 % -5,87 % -7,50 % -5,11 % -4,78 % -3,54 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,66 % 3,58 % 2,29 %
Categoria 4,19 % 1,16 % 0,36 %
Delta -5,84 % 2,41 % 1,93 %
Benchmark* 4,97 % 1,54 % -0,10 %
Delta -6,63 % 2,04 % 2,38 %
Rischio
Volatilità 8,65 % 8,91 % 7,22 %
Volatilità Categoria 7,37 % 6,67 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 7,83 % 7,91 %
Max drawdown -8,29 % -8,29 % -8,29 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,97 % 4,87 % 4,04 %
Sortino -0,72 0,20 0,24
VAR 95 -2,15 % -1,50 % -1,02 %
VAR 99 -4,20 % -3,30 % -2,68 %
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 0,11 0,14
TEV 7,35 % 10,52 % 9,59 %
Information ratio (IR) -0,90 0,19 0,25
Up Capture Ratio 0,45 0,17 0,13
Down Capture Ratio 0,61 -0,01 0,03
Indice Omega 0,83 1,11 1,09
Reattività
Beta 0,65 0,25 0,18
39,09 4,65 3,97
Beta bull 0,68 0,31 0,21
Beta bear 0,84 0,60 0,45
Asimmetria
Skewness -0,88 4,47 5,15
Kurtosis 1,90 45,16 64,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index