Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,18 % 0,62 % 2,37 % 2,21 % 3,03 % 6,25 % 19,24 % 10,45 % 17,01 %
Categoria -0,09 % -0,42 % 0,73 % 0,69 % -1,55 % -0,55 % 2,03 % 4,23 % 2,51 % 8,05 %
Delta 0,11 % 0,59 % -0,11 % 1,68 % 3,76 % 3,58 % 4,21 % 15,01 % 7,94 % 8,96 %
Benchmark* -0,40 % -0,59 % 1,02 % -1,28 % -6,09 % -5,02 % -2,38 % -7,70 % -10,12 % 2,12 %
Delta 0,42 % 0,77 % -0,40 % 3,66 % 8,30 % 8,05 % 8,63 % 26,94 % 20,57 % 14,89 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,92 % 10,79 % -15,06 % 1,24 % 1,97 % 10,86 % -4,68 % 8,48 %
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,35 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 2,90 % 5,81 % -5,71 % -0,66 % 1,29 % 3,57 % -3,73 % 10,62 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,46 % 8,81 % -3,66 % -0,69 % 2,02 % 2,04 % -8,58 % 14,54 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,13 % 6,24 % 2,08 %
Categoria 2,18 % 1,52 % 0,61 %
Delta 3,94 % 4,73 % 1,48 %
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 7,79 % 8,91 % 4,02 %
Rischio
Volatilità 2,07 % 4,21 % 4,88 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -1,91 % -9,17 % -20,93 %
Tempo di recupero 87 j 169 j 1212 j
DSR 1,38 % 2,82 % 3,65 %
Sortino 2,40 1,19 0,16
VAR 95 -0,48 % -0,79 % -0,99 %
VAR 99 -0,79 % -2,04 % -2,65 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,60 0,80 0,12
TEV 7,00 % 6,52 % 7,52 %
Information ratio (IR) 1,11 1,37 0,53
Up Capture Ratio 0,28 0,34 0,19
Down Capture Ratio -0,05 -0,03 0,05
Indice Omega 1,76 1,40 1,06
Reattività
Beta 0,10 0,20 0,12
13,77 9,34 2,48
Beta bull 0,01 0,19 -0,08
Beta bear 0,11 0,30 0,28
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,23 -0,92
Kurtosis 1,16 7,20 7,94

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index