Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,07 % -0,70 % -0,83 % -1,52 % -2,76 % -2,19 % 6,51 % 10,18 % 18,52 %
Categoria 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta -0,16 % -0,39 % -1,10 % -0,88 % -2,78 % -4,77 % -4,24 % -7,51 % -2,04 % -1,99 %
Benchmark* 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta -0,16 % -0,39 % -1,10 % -0,88 % -2,78 % -4,77 % -4,24 % -7,51 % -2,04 % -1,99 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,28 % 6,40 % 3,32 % 1,64 % -1,13 % 4,48 % 4,62 % -4,13 %
Categoria 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -0,77 % 1,35 % -2,96 % 6,17 % -5,00 % 4,73 % -0,25 % -2,86 %
Benchmark* 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -0,77 % 1,35 % -2,96 % 6,17 % -5,00 % 4,73 % -0,25 % -2,86 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,44 % 2,19 % 1,98 %
Categoria 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta -4,39 % -2,49 % -0,34 %
Benchmark* 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta -4,39 % -2,49 % -0,34 %
Rischio
Volatilità 1,84 % 2,20 % 3,03 %
Volatilità Categoria 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Max drawdown -3,30 % -3,30 % -3,45 %
Tempo di recupero - - 344 j
DSR 1,68 % 1,65 % 2,33 %
Sortino -2,69 -0,35 -0,07
VAR 95 -0,50 % -0,49 % -0,62 %
VAR 99 -0,71 % -0,71 % -1,11 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -2,46 -0,27 -0,06
TEV 2,17 % 2,82 % 3,26 %
Information ratio (IR) -2,02 -0,88 -0,11
Up Capture Ratio -0,13 0,21 0,38
Down Capture Ratio 0,42 -0,08 0,17
Indice Omega 0,39 0,89 0,99
Reattività
Beta 0,25 0,17 0,39
R² 4,79 2,81 11,02
Beta bull 0,12 0,08 0,23
Beta bear 0,90 0,51 0,76
Asimmetria
Skewness -0,01 -0,21 -1,35
Kurtosis 1,41 0,93 7,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi