Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,35 % -0,40 % -1,16 % -0,37 % -1,11 % 1,83 % 11,24 % 10,51 % 16,12 %
Categoria -0,01 % 0,25 % -0,21 % -0,26 % 0,62 % 0,29 % 4,83 % 14,56 % 12,51 % 20,41 %
Delta 0,02 % 0,10 % -0,19 % -0,90 % -0,99 % -1,39 % -3,00 % -3,33 % -2,00 % -4,29 %
Benchmark* -0,01 % 0,25 % -0,21 % -0,26 % 0,62 % 0,29 % 4,83 % 14,56 % 12,51 % 20,41 %
Delta 0,02 % 0,10 % -0,19 % -0,90 % -0,99 % -1,39 % -3,00 % -3,33 % -2,00 % -4,29 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,28 % 6,40 % 3,32 % 1,64 % -1,13 % 4,48 % 4,62 % -4,13 %
Categoria 2,46 % 5,81 % 6,73 % -5,39 % 3,84 % 0,00 % 6,01 % -0,86 %
Delta -0,18 % 0,59 % -3,42 % 7,03 % -4,97 % 4,48 % -1,38 % -3,27 %
Benchmark* 2,46 % 5,81 % 6,73 % -5,39 % 3,84 % 0,00 % 6,01 % -0,86 %
Delta -0,18 % 0,59 % -3,42 % 7,03 % -4,97 % 4,48 % -1,38 % -3,27 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,15 % 3,61 % 1,91 %
Categoria 1,93 % 4,52 % 2,28 %
Delta -2,09 % -0,91 % -0,37 %
Benchmark* 1,93 % 4,52 % 2,28 %
Delta -2,09 % -0,91 % -0,37 %
Rischio
Volatilità 2,13 % 2,29 % 3,03 %
Volatilità Categoria 2,63 % 2,73 % 2,82 %
Volatilità Benchmark 2,63 % 2,73 % 2,82 %
Max drawdown -1,96 % -2,01 % -4,81 %
Tempo di recupero - 174 j 661 j
DSR 1,87 % 1,63 % 2,31 %
Sortino -1,16 0,36 0,04
VAR 95 -0,66 % -0,49 % -0,62 %
VAR 99 -1,02 % -0,71 % -1,11 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,02 0,25 0,03
TEV 2,22 % 3,27 % 3,49 %
Information ratio (IR) -0,94 -0,28 -0,11
Up Capture Ratio 0,26 0,28 0,30
Down Capture Ratio 0,33 -0,17 0,08
Indice Omega 0,70 1,12 1,03
Reattività
Beta 0,47 0,13 0,31
34,14 2,54 8,49
Beta bull 0,32 0,06 0,18
Beta bear 0,83 0,39 0,69
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,24 -1,35
Kurtosis 2,23 0,91 7,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi