Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 1,73 % 0,03 % 8,49 % 12,53 % 5,38 % 9,65 % -10,59 % 14,71 % 37,98 %
Categoria -0,32 % 2,13 % -0,13 % 7,76 % 13,95 % 6,10 % 12,38 % -7,23 % 13,79 % 50,95 %
Delta -0,16 % -0,40 % 0,17 % 0,73 % -1,41 % -0,72 % -2,72 % -3,36 % 0,92 % -12,97 %
Benchmark* -0,49 % 2,26 % 0,08 % 8,59 % 14,33 % 6,01 % 12,58 % -5,43 % 14,91 % 60,83 %
Delta 0,00 % -0,52 % -0,05 % -0,10 % -1,80 % -0,63 % -2,92 % -5,16 % -0,20 % -22,85 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 2,69 % -15,45 % 5,04 % 7,85 % 23,93 % -5,76 % 3,31 % 30,59 %
Categoria 6,04 % -16,89 % 6,39 % 8,35 % 20,60 % -12,33 % 18,41 % 12,64 %
Delta -3,35 % 1,44 % -1,35 % -0,50 % 3,33 % 6,57 % -15,10 % 17,95 %
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta -3,32 % -0,30 % -0,55 % -0,46 % 3,22 % 4,77 % -17,35 % 15,76 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,61 % -4,02 % 2,90 %
Categoria 8,78 % -2,84 % 2,83 %
Delta -2,17 % -1,18 % 0,07 %
Benchmark* 8,79 % -2,45 % 3,01 %
Delta -2,18 % -1,57 % -0,11 %
Rischio
Volatilità 11,33 % 13,70 % -
Volatilità Categoria 9,68 % 12,25 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 10,52 % 13,64 % 16,18 %
Max drawdown -9,14 % -24,62 % -
Tempo di recupero 221 j - -
DSR 8,06 % 10,43 % -
Sortino 0,36 -0,51 -
VAR 95 -3,03 % -3,57 % -
VAR 99 -3,64 % -4,84 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,38 -
TEV 2,83 % 3,07 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,51 -
Up Capture Ratio 0,99 0,94 -
Down Capture Ratio 1,07 0,99 -
Indice Omega 1,12 0,88 -
Reattività
Beta 1,04 0,98 -
93,95 95,03 -
Beta bull 1,02 1,01 -
Beta bear 1,13 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,16 -
Kurtosis 0,53 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR