Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,14 % 0,09 % 1,51 % 2,13 % 3,27 % 5,27 % 19,69 % 7,51 % 3,43 %
Categoria 0,09 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,18 %
Delta -0,12 % 0,22 % 0,33 % 1,27 % 2,85 % 3,88 % 3,79 % 13,67 % 5,37 % -4,75 %
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,28 % 0,31 % 0,48 % 2,41 % 8,86 % 8,29 % 7,96 % 25,30 % 17,19 % 1,09 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,72 % 10,20 % -12,20 % 0,16 % -1,39 % 4,76 % -5,61 % 2,01 %
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 0,70 % 5,18 % -2,84 % -1,75 % -2,07 % -2,54 % -4,65 % 4,15 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,27 % 8,21 % -0,80 % -1,77 % -1,33 % -4,06 % -9,51 % 8,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,44 % 6,01 % 1,55 %
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta 3,58 % 4,07 % 0,95 %
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 7,81 % 8,01 % 3,34 %
Rischio
Volatilità 2,79 % 3,96 % 4,34 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -3,77 % -5,36 % -16,58 %
Tempo di recupero 86 j 79 j 1103 j
DSR 2,04 % 2,62 % 3,24 %
Sortino 1,36 1,17 0,01
VAR 95 -0,61 % -0,79 % -0,89 %
VAR 99 -1,43 % -1,43 % -1,95 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,77 0,00
TEV 6,96 % 6,48 % 7,09 %
Information ratio (IR) 1,12 1,24 0,47
Up Capture Ratio 0,28 0,34 0,18
Down Capture Ratio -0,01 -0,03 0,08
Indice Omega 1,46 1,38 1,01
Reattività
Beta 0,14 0,18 0,13
13,12 9,06 4,11
Beta bull 0,13 0,09 -0,08
Beta bear 0,16 0,30 0,33
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,23 -0,70
Kurtosis 4,24 3,25 5,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index