Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,08 % 0,75 % 3,40 % 2,76 % 2,52 % 5,85 % 21,20 % 7,54 % 2,95 %
Categoria 0,10 % 0,16 % 0,02 % 1,05 % -1,19 % -1,04 % 2,24 % 5,72 % 1,99 % 6,73 %
Delta -0,08 % -0,24 % 0,73 % 2,34 % 3,95 % 3,56 % 3,61 % 15,49 % 5,54 % -3,78 %
Benchmark* 0,07 % 0,03 % -1,08 % -1,37 % -5,63 % -5,54 % -1,24 % -7,34 % -11,67 % 0,55 %
Delta -0,05 % -0,11 % 1,83 % 4,77 % 8,39 % 8,06 % 7,09 % 28,54 % 19,21 % 2,40 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,72 % 10,20 % -12,20 % 0,16 % -1,39 % 4,76 % -5,61 % 2,01 %
Categoria 5,03 % 4,99 % -9,31 % 1,94 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 0,70 % 5,21 % -2,89 % -1,78 % -2,06 % -2,52 % -4,66 % 4,16 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,27 % 8,21 % -0,80 % -1,77 % -1,33 % -4,06 % -9,51 % 8,07 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,45 % 6,87 % 1,48 %
Categoria 2,52 % 2,31 % 0,38 %
Delta 3,93 % 4,56 % 1,10 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 7,22 % 8,31 % 4,00 %
Rischio
Volatilità 2,84 % 4,50 % 4,35 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -3,77 % -7,89 % -16,58 %
Tempo di recupero 86 j 170 j 1103 j
DSR 2,04 % 2,90 % 3,25 %
Sortino 1,71 1,39 0,01
VAR 95 -0,61 % -0,86 % -0,89 %
VAR 99 -1,43 % -1,84 % -1,95 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 0,90 0,01
TEV 7,04 % 6,65 % 7,09 %
Information ratio (IR) 1,03 1,25 0,56
Up Capture Ratio 0,30 0,40 0,18
Down Capture Ratio -0,03 0,01 0,08
Indice Omega 1,58 1,42 1,01
Reattività
Beta 0,13 0,22 0,13
12,39 10,40 4,10
Beta bull 0,02 0,11 -0,08
Beta bear 0,17 0,33 0,32
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,05 -0,69
Kurtosis 4,02 2,75 5,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index