Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,38 % | -0,83 % | -1,55 % | 11,37 % | 2,70 % | 43,94 % | 49,80 % | 47,98 % | 142,32 % | 63,82 % |
| Categoria | 1,23 % | -0,13 % | -2,42 % | 5,11 % | 2,83 % | 20,30 % | 29,30 % | 59,30 % | 87,48 % | 119,19 % |
| Delta | 0,15 % | -0,70 % | 0,87 % | 6,26 % | -0,13 % | 23,64 % | 20,50 % | -11,32 % | 54,84 % | -55,37 % |
| Benchmark* | 2,21 % | 0,02 % | -3,30 % | 0,82 % | 3,84 % | 16,42 % | 22,64 % | 42,07 % | 53,91 % | 104,76 % |
| Delta | -0,83 % | -0,85 % | 1,75 % | 10,55 % | -1,14 % | 27,51 % | 27,15 % | 5,91 % | 88,41 % | -40,94 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,35 % | 1,65 % | 12,35 % | 40,95 % | 59,54 % | -38,02 % | -0,40 % | -19,60 % |
| Categoria | 27,34 % | 2,77 % | -1,49 % | 13,91 % | 30,53 % | -3,23 % | 17,94 % | -13,34 % |
| Delta | -23,00 % | -1,12 % | 13,83 % | 27,04 % | 29,01 % | -34,79 % | -18,34 % | -6,26 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -6,87 % | 1,14 % | 1,57 % | 46,17 % | 33,52 % | -47,82 % | -26,12 % | -6,62 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 49,05 % | 12,75 % | 18,93 % |
| Categoria | 28,62 % | 15,73 % | 13,22 % |
| Delta | 20,42 % | -2,98 % | 5,71 % |
| Benchmark* | 20,62 % | 11,49 % | 8,66 % |
| Delta | 28,43 % | 1,26 % | 10,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,99 % | 21,28 % | 23,13 % |
| Volatilità Categoria | 12,42 % | 13,97 % | 15,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,73 % | 16,18 % | 16,90 % |
| Max drawdown | -11,65 % | -27,35 % | -27,35 % |
| Tempo di recupero | 90 j | 611 j | 611 j |
| DSR | 12,12 % | 15,45 % | 15,87 % |
| Sortino | 3,88 | 0,64 | 1,06 |
| VAR 95 | -3,88 % | -5,12 % | -4,94 % |
| VAR 99 | -5,96 % | -8,88 % | -9,44 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,35 | 0,47 | 0,73 |
| TEV | 30,10 % | 23,92 % | 23,59 % |
| Information ratio (IR) | 0,94 | 0,05 | 0,44 |
| Up Capture Ratio | 0,15 | 0,37 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | -0,72 | 0,09 | 0,32 |
| Indice Omega | 1,89 | 1,22 | 1,33 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,22 | 0,27 | 0,46 |
| R² | 4,31 | 4,26 | 11,40 |
| Beta bull | 0,29 | 0,12 | 0,19 |
| Beta bear | -0,72 | 0,50 | 0,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,41 | -0,72 | -0,44 |
| Kurtosis | -0,47 | 1,39 | 1,08 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SISF Global Energy A Acc USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR