Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/04/2021 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,28 % -1,38 % -3,55 % 8,99 % 71,66 % 25,18 % 72,89 % -40,86 % -36,44 % -57,69 %
Categoria -1,34 % -0,16 % 1,74 % 4,63 % 32,51 % 13,83 % 47,69 % 9,36 % 27,35 % 24,76 %
Delta 0,06 % -1,22 % -5,29 % 4,36 % 39,15 % 11,36 % 25,20 % -50,21 % -63,78 % -82,46 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fondo -38,02 % -0,40 % -19,60 % -20,08 % 40,50 % -30,58 % -23,07 % 5,43 %
Categoria -6,34 % 16,73 % -11,86 % -1,15 % 26,55 % -12,98 % -3,59 % 3,04 %
Delta -31,69 % -17,13 % -7,74 % -18,93 % 13,95 % -17,60 % -19,48 % 2,39 %
Benchmark* 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 % -5,50 % 7,84 % -1,04 %
Delta -47,82 % -26,12 % -6,62 % -33,41 % 14,03 % -25,08 % -30,91 % 6,47 %
Benchmark*: MSCI World/Materials

Performance e indicatori mensili al 31/03/2021

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 117,33 % -11,10 % -5,47 %
Categoria 61,49 % 5,61 % 6,59 %
Delta 55,84 % -16,71 % -12,06 %
Benchmark* 60,79 % 12,65 % 13,77 %
Delta 56,54 % -23,74 % -19,24 %
Rischio
Volatilità 50,93 % 44,84 % 38,59 %
Volatilità Categoria 22,53 % 23,19 % 19,68 %
Volatilità Benchmark 21,31 % 21,61 % 18,86 %
Max drawdown -40,86 % -77,90 % -79,77 %
Tempo di recupero 212 j - -
DSR 26,54 % 34,11 % 28,94 %
Sortino 4,44 -0,31 -0,18
VAR 95 -8,82 % -7,86 % -6,86 %
VAR 99 -10,85 % -22,01 % -11,00 %
Benchmark*: MSCI World/Materials
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,31 -0,24 -0,13
TEV 42,40 % 32,76 % 29,10 %
Information ratio (IR) 1,33 -0,72 -0,66
Up Capture Ratio 1,79 1,29 1,13
Down Capture Ratio 1,85 1,71 1,49
Indice Omega 1,83 1,00 1,03
Reattività
Beta 1,38 1,50 1,40
33,18 52,55 47,05
Beta bull 1,12 0,95 1,07
Beta bear 0,43 1,91 1,84
Asimmetria
Skewness 0,27 -1,48 -1,43
Kurtosis -0,96 10,23 11,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World/Materials . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World/Materials