Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,38 % | -0,82 % | -8,52 % | -8,20 % | 28,65 % | 28,65 % | 41,52 % | 51,72 % | 130,41 % | 49,70 % |
| Categoria | 0,15 % | -0,68 % | -7,08 % | -1,90 % | 14,35 % | 14,35 % | 39,66 % | 46,85 % | 69,18 % | 107,89 % |
| Delta | -0,54 % | -0,14 % | -1,44 % | -6,31 % | 14,31 % | 14,31 % | 1,86 % | 4,87 % | 61,22 % | -58,18 % |
| Benchmark* | 1,55 % | 0,49 % | -1,32 % | 2,74 % | 15,12 % | 15,12 % | 28,37 % | 37,00 % | 46,63 % | 107,24 % |
| Delta | -1,94 % | -1,31 % | -7,20 % | -10,95 % | 13,53 % | 13,53 % | 13,15 % | 14,72 % | 83,78 % | -57,54 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,35 % | 1,65 % | 12,35 % | 40,95 % | 59,54 % | -38,02 % | -0,40 % | -19,60 % |
| Categoria | 25,77 % | 2,39 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -21,42 % | -0,74 % | 14,33 % | 29,75 % | 31,01 % | -38,11 % | -19,70 % | -6,13 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -6,87 % | 1,14 % | 1,57 % | 46,17 % | 33,52 % | -47,82 % | -26,12 % | -6,62 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 42,76 % | 15,08 % | 19,27 % |
| Categoria | 41,42 % | 13,74 % | 11,39 % |
| Delta | 1,34 % | 1,34 % | 7,88 % |
| Benchmark* | 28,49 % | 10,37 % | 7,78 % |
| Delta | 14,27 % | 4,71 % | 11,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,27 % | 21,32 % | 23,91 % |
| Volatilità Categoria | 11,48 % | 13,67 % | 14,98 % |
| Volatilità Benchmark | 17,08 % | 15,96 % | 16,75 % |
| Max drawdown | -11,25 % | -27,35 % | -27,35 % |
| Tempo di recupero | - | 611 j | 611 j |
| DSR | 12,03 % | 15,49 % | 16,41 % |
| Sortino | 3,39 | 0,78 | 1,05 |
| VAR 95 | -3,88 % | -5,12 % | -5,12 % |
| VAR 99 | -5,96 % | -8,88 % | -9,44 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,12 | 0,57 | 0,72 |
| TEV | 28,38 % | 23,20 % | 23,98 % |
| Information ratio (IR) | 0,50 | 0,20 | 0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,17 | 0,47 | 0,65 |
| Down Capture Ratio | -0,74 | 0,17 | 0,32 |
| Indice Omega | 1,84 | 1,25 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,24 | 0,34 | 0,49 |
| R² | 4,67 | 6,33 | 11,99 |
| Beta bull | 0,27 | 0,13 | 0,26 |
| Beta bear | -0,63 | 0,55 | 0,71 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,43 | -0,75 | -0,39 |
| Kurtosis | -0,19 | 1,39 | 0,87 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SISF Global Energy A Acc USD
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR