Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -2,76 % 4,42 % 10,92 % 10,77 % 53,68 % 57,42 % 58,05 % 145,01 % 97,37 %
Categoria -0,70 % -3,53 % -4,57 % -1,88 % -5,23 % 14,90 % 22,33 % 54,99 % 68,88 % 125,55 %
Delta 0,70 % 0,78 % 8,99 % 12,81 % 16,00 % 38,78 % 35,10 % 3,06 % 76,13 % -28,18 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,35 % 1,65 % 12,35 % 40,95 % 59,54 % -38,02 % -0,40 % -19,60 %
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta -23,12 % -1,10 % 13,79 % 26,79 % 28,81 % -34,46 % -18,46 % -6,45 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,87 % 1,14 % 1,57 % 46,17 % 33,52 % -47,82 % -26,12 % -6,62 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,46 % 19,17 % 20,81 %
Categoria 22,87 % 17,41 % 11,57 %
Delta 41,59 % 1,77 % 9,24 %
Benchmark* 23,05 % 13,14 % 7,94 %
Delta 41,41 % 6,03 % 12,87 %
Rischio
Volatilità 18,79 % 20,59 % 23,12 %
Volatilità Categoria 12,81 % 13,59 % 15,24 %
Volatilità Benchmark 18,80 % 16,01 % 16,85 %
Max drawdown -11,65 % -27,35 % -27,35 %
Tempo di recupero 90 j 611 j 611 j
DSR 11,31 % 14,69 % 15,85 %
Sortino 5,52 1,12 1,18
VAR 95 -3,74 % -4,80 % -4,94 %
VAR 99 -5,96 % -8,88 % -9,44 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,32 0,80 0,81
TEV 29,43 % 23,54 % 23,69 %
Information ratio (IR) 1,41 0,26 0,54
Up Capture Ratio 0,27 0,38 0,66
Down Capture Ratio -0,79 0,01 0,29
Indice Omega 2,28 1,31 1,35
Reattività
Beta -0,23 0,25 0,45
R² 5,09 3,66 10,92
Beta bull 0,18 0,10 0,17
Beta bear -0,70 0,49 0,66
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,75 -0,46
Kurtosis -0,21 1,45 1,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR