OICR - Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc - IE00B83SXG36

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % -0,68 % 1,84 % 2,07 % 9,96 % 15,34 % 32,60 % 25,08 % 62,99 % 116,72 %
Categoria 0,52 % 0,70 % 3,95 % 1,68 % 10,02 % 12,90 % 31,29 % 5,91 % 62,21 % 129,96 %
Delta 0,36 % -1,38 % -2,10 % 0,39 % -0,06 % 2,44 % 1,31 % 19,17 % 0,77 % -13,24 %
Benchmark* 0,35 % 0,86 % 4,89 % 2,72 % 12,47 % 14,31 % 34,48 % 15,71 % 66,19 % 129,63 %
Delta 0,52 % -1,54 % -3,04 % -0,65 % -2,51 % 1,03 % -1,88 % 9,37 % -3,20 % -12,91 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 16,49 % -10,89 % 31,63 % -0,20 % 32,94 % -7,02 % -2,10 % 22,94 %
Categoria 12,02 % -17,21 % 27,10 % 17,15 % 30,62 % -4,42 % 3,16 % 20,95 %
Delta 4,47 % 6,32 % 4,54 % -17,35 % 2,32 % -2,60 % -5,26 % 1,99 %
Benchmark* 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 % 23,06 %
Delta 2,72 % 1,56 % 2,58 % -8,53 % 3,77 % -0,87 % -4,72 % -0,13 %
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,76 % 8,07 % 9,70 %
Categoria 16,44 % 2,30 % 9,50 %
Delta 3,31 % 5,77 % 0,20 %
Benchmark* 19,09 % 4,81 % 9,85 %
Delta 0,66 % 3,27 % -0,15 %
Rischio
Volatilità 14,84 % 17,48 % 19,58 %
Volatilità Categoria 15,74 % 17,78 % 21,67 %
Volatilità Benchmark 16,49 % 18,44 % 23,88 %
Max drawdown -9,13 % -20,92 % -41,32 %
Tempo di recupero 52 j 757 j 325 j
DSR 9,72 % 12,12 % 14,06 %
Sortino 1,63 0,50 0,62
VAR 95 -3,49 % -3,66 % -3,66 %
VAR 99 -4,12 % -6,29 % -9,31 %
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,35 0,45
TEV 11,63 % 13,29 % 14,95 %
Information ratio (IR) 0,06 0,25 -0,01
Up Capture Ratio 0,79 0,82 0,74
Down Capture Ratio 0,68 0,72 0,69
Indice Omega 1,41 1,17 1,23
Reattività
Beta 0,66 0,69 0,64
R² 53,18 52,90 60,95
Beta bull 0,38 0,34 0,41
Beta bear 0,74 0,78 0,73
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,30 -0,79
Kurtosis -0,52 0,90 3,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR
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