Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,40 % 1,43 % 0,73 % 6,23 % 1,06 % 5,35 % -7,08 % -2,92 % 4,44 %
Categoria 0,26 % 0,42 % 0,89 % 0,92 % 4,81 % 0,88 % 4,87 % -2,48 % 2,22 % 6,04 %
Delta -0,01 % -0,02 % 0,54 % -0,19 % 1,42 % 0,17 % 0,47 % -4,60 % -5,14 % -1,59 %
Benchmark* 0,32 % 0,77 % 1,06 % -0,02 % 3,23 % -0,04 % 0,23 % -7,27 % -3,84 % 1,07 %
Delta -0,06 % -0,37 % 0,37 % 0,75 % 3,00 % 1,10 % 5,11 % 0,19 % 0,92 % 3,37 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,75 % -12,83 % 0,09 % 3,08 % 4,58 % -3,76 % 3,88 % 5,45 %
Categoria 4,88 % -9,37 % 1,85 % 0,64 % 7,48 % -0,78 % -2,33 % 3,90 %
Delta -0,13 % -3,46 % -1,76 % 2,45 % -2,89 % -2,98 % 6,20 % 1,55 %
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 2,77 % -1,44 % -1,84 % 3,14 % -4,24 % -7,65 % 9,94 % 0,23 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 29/02/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,32 % -2,90 % -0,73 %
Categoria 3,91 % -0,82 % 0,56 %
Delta 0,40 % -2,08 % -1,29 %
Benchmark* 0,80 % -2,23 % -0,37 %
Delta 3,51 % -0,68 % -0,36 %
Rischio
Volatilità 4,85 % 5,40 % 6,97 %
Volatilità Categoria 3,39 % 3,56 % 3,96 %
Volatilità Benchmark 6,10 % 6,61 % 6,26 %
Max drawdown -4,29 % -17,12 % -17,12 %
Tempo di recupero 138 j - -
DSR 3,03 % 4,08 % 5,55 %
Sortino 0,25 -0,99 -0,21
VAR 95 -0,91 % -1,20 % -1,12 %
VAR 99 -1,20 % -1,99 % -2,60 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 -0,75 -0,17
TEV 5,17 % 7,60 % 9,00 %
Information ratio (IR) 0,68 -0,09 -0,04
Up Capture Ratio 0,54 0,09 0,02
Down Capture Ratio 0,29 0,23 0,05
Indice Omega 1,08 0,76 0,93
Reattività
Beta 0,46 0,17 0,09
32,96 4,46 0,60
Beta bull 0,53 0,01 -0,03
Beta bear 0,50 0,41 0,39
Asimmetria
Skewness 0,67 0,00 -2,54
Kurtosis 0,51 1,05 27,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index