Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,20 % 0,60 % -1,91 % 1,02 % -0,03 % 3,01 % 2,69 % 0,99 %
Categoria 0,01 % 0,03 % 0,17 % 0,44 % 1,13 % 0,84 % 3,10 % 7,69 % 6,58 % 5,18 %
Delta 0,00 % 0,02 % 0,04 % 0,16 % -3,04 % 0,18 % -3,13 % -4,68 % -3,89 % -4,19 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,60 % 1,34 % 1,00 % 3,15 % 8,39 % 7,15 % 5,63 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,04 % 0,00 % -3,25 % 0,02 % -3,18 % -5,38 % -4,46 % -4,64 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,47 % 1,26 % -0,15 % -0,55 % -0,13 % 0,01 % -0,76 % -0,09 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -3,18 % -1,82 % 0,31 % 0,00 % 0,29 % 0,26 % -0,31 % 0,30 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -3,23 % -2,00 % -0,13 % 0,03 % 0,43 % 0,49 % -0,31 % 0,35 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,04 % 0,92 % 0,51 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta -3,10 % -1,50 % -0,74 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -3,22 % -1,74 % -0,84 %
Rischio
Volatilità 3,18 % 2,21 % 1,72 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -3,16 % -3,16 % -3,16 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,20 % 2,22 % 1,72 %
Sortino -1,01 -0,79 -0,49
VAR 95 0,00 % -0,02 % -0,03 %
VAR 99 -3,14 % -2,04 % -0,08 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 -0,79 -0,49
TEV 3,18 % 2,21 % 1,72 %
Information ratio (IR) -1,01 -0,79 -0,49
Up Capture Ratio 0,03 0,37 0,37
Down Capture Ratio - 1,42 0,31
Indice Omega 0,12 0,19 0,38
Reattività
Beta 3,80 0,41 0,35
0,63 0,14 0,30
Beta bull 3,80 0,24 0,24
Beta bear - 2,45 1,63
Asimmetria
Skewness -7,18 -9,11 -11,49
Kurtosis 51,69 86,03 139,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester