Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | 0,49 % | 0,70 % | 0,29 % | 0,95 % | 0,41 % | 2,98 % | 5,75 % | 8,45 % | 5,89 % |
| Categoria | 0,59 % | 0,60 % | -3,18 % | -4,64 % | -3,15 % | -3,64 % | 1,52 % | 4,11 % | 17,26 % | 17,08 % |
| Delta | -0,57 % | -0,10 % | 3,88 % | 4,93 % | 4,10 % | 4,05 % | 1,46 % | 1,64 % | -8,80 % | -11,19 % |
| Benchmark* | 0,73 % | 0,81 % | -1,58 % | 0,64 % | 2,98 % | 3,19 % | 5,23 % | 16,92 % | 35,23 % | 34,55 % |
| Delta | -0,71 % | -0,31 % | 2,29 % | -0,35 % | -2,03 % | -2,78 % | -2,25 % | -11,17 % | -26,78 % | -28,66 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,92 % | 3,52 % | -6,85 % | 1,15 % | -0,17 % | 6,67 % | -3,33 % | 2,18 % |
| Categoria | 7,30 % | 7,59 % | -11,39 % | 6,56 % | 1,87 % | 13,10 % | -6,45 % | 6,15 % |
| Delta | -3,39 % | -4,07 % | 4,53 % | -5,42 % | -2,04 % | -6,43 % | 3,12 % | -3,97 % |
| Benchmark* | 6,06 % | 12,97 % | -14,19 % | 9,65 % | 2,64 % | 15,64 % | -6,29 % | 6,62 % |
| Delta | -2,14 % | -9,45 % | 7,34 % | -8,50 % | -2,81 % | -8,97 % | 2,96 % | -4,45 % |
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,56 % | 1,31 % | 1,98 % |
| Categoria | 2,49 % | 1,61 % | 4,25 % |
| Delta | 0,08 % | -0,29 % | -2,27 % |
| Benchmark* | 4,74 % | 4,62 % | 6,67 % |
| Delta | -2,17 % | -3,31 % | -4,69 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,63 % | 3,03 % | 3,14 % |
| Volatilità Categoria | 4,76 % | 5,74 % | 5,62 % |
| Volatilità Benchmark | 6,71 % | 8,76 % | 9,58 % |
| Max drawdown | -1,57 % | -6,29 % | -10,61 % |
| Tempo di recupero | - | 618 j | 1238 j |
| DSR | 1,40 % | 2,41 % | 2,30 % |
| Sortino | -0,59 | -0,52 | 0,29 |
| VAR 95 | -0,25 % | -0,78 % | -0,78 % |
| VAR 99 | -1,27 % | -1,74 % | -1,74 % |
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,51 | -0,42 | 0,22 |
| TEV | 6,71 % | 7,52 % | 7,83 % |
| Information ratio (IR) | -0,32 | -0,44 | -0,60 |
| Up Capture Ratio | 0,12 | 0,19 | 0,19 |
| Down Capture Ratio | 0,00 | 0,18 | 0,17 |
| Indice Omega | 0,76 | 0,82 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,03 | 0,19 | 0,22 |
| R² | 1,46 | 30,53 | 45,00 |
| Beta bull | -0,06 | 0,18 | 0,23 |
| Beta bear | 0,00 | 0,23 | 0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -3,36 | -1,35 | -0,76 |
| Kurtosis | 23,36 | 6,58 | 6,13 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Euromobiliare Obiettivo 2023 A
Fondi a scadenza pred. Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU