Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,41 % -3,35 % -0,08 % 1,61 % 4,41 % 7,07 % 7,84 % 30,79 % 20,24 % 32,29 %
Categoria -0,12 % -0,42 % 0,44 % -0,11 % 2,33 % 4,80 % 5,97 % 25,93 % 15,20 % 37,71 %
Delta -1,29 % -2,92 % -0,52 % 1,72 % 2,08 % 2,27 % 1,87 % 4,87 % 5,03 % -5,43 %
Benchmark* -0,59 % -0,53 % 1,58 % 1,91 % 6,22 % 8,97 % 9,73 % 32,73 % 29,11 % 73,94 %
Delta -0,82 % -2,82 % -1,66 % -0,31 % -1,81 % -1,90 % -1,89 % -1,93 % -8,87 % -41,66 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,78 % 13,41 % 16,10 % -16,21 % 13,53 % -9,02 % 14,09 % -5,50 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,72 % 10,08 % 4,43 %
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta ---
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta ---
Rischio
Volatilità 10,25 % 11,58 % 11,60 %
Volatilità Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -8,40 % -18,88 % -19,81 %
Tempo di recupero 182 j 260 j 855 j
DSR 6,61 % 8,13 % 8,34 %
Sortino 1,16 0,89 0,28
VAR 95 -2,16 % -2,39 % -2,61 %
VAR 99 -2,58 % -5,74 % -3,98 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 0,63 0,20
TEV 5,61 % 5,43 % 5,53 %
Information ratio (IR) 0,11 0,08 -0,15
Up Capture Ratio 1,45 1,30 1,22
Down Capture Ratio 1,70 1,44 1,30
Indice Omega 1,32 1,28 1,09
Reattività
Beta 1,53 1,35 1,27
R² 79,60 83,75 81,03
Beta bull 1,52 1,45 1,31
Beta bear 1,38 1,26 1,28
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,63 -0,42
Kurtosis -0,68 2,83 1,41

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)