Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 0,76 % 2,84 % 2,17 % 3,32 % 3,84 % 2,68 % 7,67 % -4,27 % 5,82 %
Categoria 0,17 % 0,31 % 1,22 % 0,04 % 1,06 % 1,22 % 0,89 % 11,98 % 3,23 % 12,43 %
Delta 0,21 % 0,46 % 1,63 % 2,14 % 2,26 % 2,62 % 1,79 % -4,31 % -7,50 % -6,62 %
Benchmark* 0,15 % 0,39 % 2,39 % 1,69 % 2,55 % 2,64 % 1,55 % 6,88 % -6,60 % 3,86 %
Delta 0,23 % 0,37 % 0,45 % 0,48 % 0,77 % 1,20 % 1,13 % 0,79 % 2,33 % 1,96 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,45 % 4,20 % 1,86 % -10,94 % 2,80 % -0,23 % 8,66 % 3,27 %
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta -5,18 % -0,98 % -3,29 % -1,66 % 0,77 % -0,91 % 1,30 % 4,08 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,25 % -0,25 % -0,12 % 0,46 % 0,87 % -0,18 % -0,16 % -0,63 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,71 % 1,27 % -1,64 %
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta 0,16 % -1,98 % -1,94 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 1,08 % 0,34 % 0,32 %
Rischio
Volatilità 3,98 % 5,91 % 6,61 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,02 % -7,55 % -14,71 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,99 % 4,34 % 4,87 %
Sortino -0,45 -0,36 -0,77
VAR 95 -0,87 % -1,00 % -1,23 %
VAR 99 -0,93 % -2,97 % -2,97 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,26 -0,57
TEV 2,12 % 2,77 % 3,70 %
Information ratio (IR) 0,51 0,12 0,09
Up Capture Ratio 0,98 0,91 0,87
Down Capture Ratio 0,89 0,88 0,86
Indice Omega 0,90 0,92 0,82
Reattività
Beta 0,92 0,90 0,87
R² 72,10 79,03 70,29
Beta bull 0,93 1,06 0,93
Beta bear 0,84 0,82 0,83
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,24 0,00
Kurtosis -0,97 3,99 2,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index