Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 1,01 % 1,71 % 0,11 % 1,45 % 1,98 % 1,56 % 6,07 % -6,43 % 5,13 %
Categoria -0,05 % 0,55 % 0,25 % -1,14 % 0,39 % 0,53 % 0,69 % 11,38 % 2,21 % 11,80 %
Delta 0,04 % 0,46 % 1,46 % 1,25 % 1,06 % 1,46 % 0,87 % -5,31 % -8,65 % -6,67 %
Benchmark* 0,07 % 0,56 % 1,33 % -0,78 % 0,43 % 0,80 % 0,18 % 4,71 % -8,17 % 3,19 %
Delta -0,07 % 0,45 % 0,38 % 0,88 % 1,02 % 1,19 % 1,38 % 1,36 % 1,74 % 1,93 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,45 % 4,20 % 1,86 % -10,94 % 2,80 % -0,23 % 8,66 % 3,27 %
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta -5,18 % -0,94 % -3,27 % -1,65 % 0,78 % -0,91 % 1,29 % 4,09 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,25 % -0,25 % -0,12 % 0,46 % 0,87 % -0,18 % -0,16 % -0,63 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,71 % 1,27 % -1,64 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta 0,20 % -1,96 % -1,92 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 1,08 % 0,34 % 0,32 %
Rischio
Volatilità 3,98 % 5,91 % 6,61 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,02 % -7,55 % -14,71 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,99 % 4,34 % 4,87 %
Sortino -0,45 -0,36 -0,77
VAR 95 -0,87 % -1,00 % -1,23 %
VAR 99 -0,93 % -2,97 % -2,97 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,26 -0,57
TEV 2,12 % 2,77 % 3,70 %
Information ratio (IR) 0,51 0,12 0,09
Up Capture Ratio 0,98 0,91 0,87
Down Capture Ratio 0,89 0,88 0,86
Indice Omega 0,90 0,92 0,82
Reattività
Beta 0,92 0,90 0,87
R² 72,10 79,03 70,29
Beta bull 0,93 1,06 0,93
Beta bear 0,84 0,82 0,83
Asimmetria
Skewness -0,10 -0,24 0,00
Kurtosis -0,97 3,99 2,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index