Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 1,99 % 9,59 % 17,38 % 18,50 % 23,12 % 14,22 % - - -
Categoria 0,97 % 2,34 % 8,56 % 16,24 % 17,98 % 21,71 % 16,66 % 69,74 % 27,45 % 30,79 %
Delta -0,50 % -0,35 % 1,03 % 1,14 % 0,53 % 1,41 % -2,44 % - - -
Benchmark* 0,70 % 2,14 % 9,64 % 17,68 % 19,65 % 26,04 % 17,14 % 117,73 % -29,05 % -29,27 %
Delta -0,23 % -0,15 % -0,06 % -0,31 % -1,15 % -2,92 % -2,92 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,84 % 37,39 % - - - - - -
Categoria 11,95 % 16,38 % -38,30 % 20,85 % -11,66 % 31,24 % -9,82 % 9,02 %
Delta 2,89 % 21,00 % - - - - - -
Benchmark* 11,67 % 25,33 % -69,40 % 23,33 % -19,90 % 35,11 % -7,89 % 5,95 %
Delta 3,17 % 12,06 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,06 % - -
Categoria 12,71 % 17,54 % 4,12 %
Delta -1,65 % - -
Benchmark* 13,30 % 27,30 % -7,55 %
Delta -2,24 % - -
Rischio
Volatilità 19,90 % - -
Volatilità Categoria 15,59 % 12,16 % 18,59 %
Volatilità Benchmark 19,96 % 17,87 % 32,99 %
Max drawdown -15,97 % - -
Tempo di recupero 56 j - -
DSR 14,89 % - -
Sortino 0,54 - -
VAR 95 -4,06 % - -
VAR 99 -10,73 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Europe
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 - -
TEV 4,61 % - -
Information ratio (IR) -0,49 - -
Up Capture Ratio 0,96 - -
Down Capture Ratio 0,98 - -
Indice Omega 1,17 - -
Reattività
Beta 0,97 - -
94,73 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 0,96 - -
Asimmetria
Skewness -1,03 - -
Kurtosis 3,78 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa e Russia è MSCI Emerging Markets Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Europe NR