Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06 % | -0,19 % | -0,86 % | 3,12 % | 5,77 % | 6,66 % | 11,19 % | 32,99 % | 64,17 % | 35,14 % |
| Categoria | -0,15 % | -0,27 % | -0,20 % | -0,39 % | -0,61 % | -0,61 % | 2,65 % | 11,42 % | 15,19 % | 5,62 % |
| Delta | 0,21 % | 0,07 % | -0,66 % | 3,51 % | 6,38 % | 7,28 % | 8,54 % | 21,57 % | 48,99 % | 29,51 % |
| Benchmark* | -0,15 % | -0,27 % | -0,20 % | -0,39 % | -0,61 % | -0,61 % | 2,65 % | 11,42 % | 15,19 % | 5,62 % |
| Delta | 0,21 % | 0,07 % | -0,66 % | 3,51 % | 6,38 % | 7,28 % | 8,54 % | 21,57 % | 48,99 % | 29,51 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,36 % | 7,84 % | 8,26 % | 17,91 % | -3,30 % | -14,28 % | -3,81 % | 5,77 % |
| Categoria | 7,33 % | 3,74 % | -0,85 % | 3,80 % | -6,80 % | 2,27 % | -2,67 % | 0,98 % |
| Delta | 2,03 % | 4,10 % | 9,11 % | 14,11 % | 3,50 % | -16,55 % | -1,14 % | 4,79 % |
| Benchmark* | 7,33 % | 3,74 % | -0,85 % | 3,80 % | -6,80 % | 2,27 % | -2,67 % | 0,98 % |
| Delta | 2,03 % | 4,10 % | 9,11 % | 14,11 % | 3,50 % | -16,55 % | -1,14 % | 4,79 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 11,99 % | 9,65 % | 10,52 % |
| Categoria | 3,61 % | 3,53 % | 3,05 % |
| Delta | 8,38 % | 6,12 % | 7,47 % |
| Benchmark* | 3,61 % | 3,53 % | 3,05 % |
| Delta | 8,38 % | 6,12 % | 7,47 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,20 % | 3,89 % | 4,60 % |
| Volatilità Categoria | 3,05 % | 2,30 % | 2,09 % |
| Volatilità Benchmark | 3,05 % | 2,30 % | 2,09 % |
| Max drawdown | -2,18 % | -2,89 % | -6,11 % |
| Tempo di recupero | 57 j | 93 j | 88 j |
| DSR | 2,47 % | 2,40 % | 2,83 % |
| Sortino | 3,59 | 2,88 | 3,22 |
| VAR 95 | -0,86 % | -0,86 % | -0,89 % |
| VAR 99 | -1,31 % | -1,31 % | -1,38 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,11 | 1,78 | 1,98 |
| TEV | 4,58 % | 4,21 % | 4,77 % |
| Information ratio (IR) | 1,86 | 1,46 | 1,57 |
| Up Capture Ratio | 0,94 | 0,77 | 1,09 |
| Down Capture Ratio | -0,50 | -0,80 | -0,64 |
| Indice Omega | 2,00 | 1,84 | 2,02 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,26 | 0,32 |
| R² | 5,24 | 2,34 | 2,12 |
| Beta bull | 0,51 | 0,35 | 0,24 |
| Beta bear | 0,38 | 0,60 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,27 | -0,34 | -0,54 |
| Kurtosis | 0,24 | 0,41 | 2,55 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret I EUR H Acc
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)