Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | -0,26 % | -0,78 % | -1,63 % | -4,01 % | -4,22 % | 1,29 % | -9,53 % | -6,04 % | -22,00 % |
| Categoria | -0,02 % | 0,21 % | 2,20 % | -1,11 % | 0,45 % | -0,16 % | 3,41 % | 11,00 % | 16,46 % | 6,48 % |
| Delta | 0,05 % | -0,47 % | -2,98 % | -0,52 % | -4,47 % | -4,06 % | -2,13 % | -20,54 % | -22,50 % | -28,48 % |
| Benchmark* | -0,02 % | 0,21 % | 2,20 % | -1,11 % | 0,45 % | -0,16 % | 3,41 % | 11,00 % | 16,46 % | 6,48 % |
| Delta | 0,05 % | -0,47 % | -2,98 % | -0,52 % | -4,47 % | -4,06 % | -2,13 % | -20,54 % | -22,50 % | -28,48 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,82 % | -7,05 % | -2,11 % | -5,01 % | 4,87 % | -8,11 % | -7,60 % | 0,53 % |
| Categoria | 7,24 % | 3,91 % | -0,98 % | 3,76 % | -6,61 % | 2,30 % | -2,62 % | 1,01 % |
| Delta | -0,41 % | -10,96 % | -1,13 % | -8,76 % | 11,49 % | -10,40 % | -4,98 % | -0,49 % |
| Benchmark* | 7,24 % | 3,91 % | -0,98 % | 3,76 % | -6,61 % | 2,30 % | -2,62 % | 1,01 % |
| Delta | -0,41 % | -10,96 % | -1,13 % | -8,76 % | 11,49 % | -10,40 % | -4,98 % | -0,49 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,28 % | -3,53 % | -1,51 % |
| Categoria | 2,23 % | 2,81 % | 2,78 % |
| Delta | 1,04 % | -6,34 % | -4,29 % |
| Benchmark* | 2,23 % | 2,81 % | 2,78 % |
| Delta | 1,04 % | -6,34 % | -4,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,54 % | 6,48 % | 6,24 % |
| Volatilità Categoria | 2,92 % | 2,29 % | 2,07 % |
| Volatilità Benchmark | 2,92 % | 2,29 % | 2,07 % |
| Max drawdown | -5,05 % | -14,56 % | -17,35 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 3,44 % | 4,67 % | 4,43 % |
| Sortino | 0,00 | -1,33 | -0,65 |
| VAR 95 | -0,90 % | -1,47 % | -1,35 % |
| VAR 99 | -1,34 % | -2,27 % | -2,27 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Market Neutral €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,00 | -0,96 | -0,46 |
| TEV | 7,73 % | 7,27 % | 6,66 % |
| Information ratio (IR) | 0,15 | -0,86 | -0,63 |
| Up Capture Ratio | -0,54 | -0,85 | -0,31 |
| Down Capture Ratio | -1,33 | -0,58 | -0,19 |
| Indice Omega | 1,02 | 0,70 | 0,85 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,44 | -0,48 | -0,10 |
| R² | 4,11 | 3,04 | 0,11 |
| Beta bull | -0,47 | 0,18 | 0,47 |
| Beta bear | 0,00 | -0,46 | -0,24 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 2,34 | 0,88 | 0,49 |
| Kurtosis | 9,63 | 3,78 | 2,73 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SISF European Alpha Abs Ret A Acc
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)