Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 1,05 % -0,41 % -0,78 % 0,61 % 0,07 % 5,07 % 7,15 % 20,66 % 7,52 %
Categoria -0,04 % 1,49 % -3,00 % -4,50 % -1,47 % -4,00 % 3,22 % 8,97 % 20,44 % 17,60 %
Delta 0,06 % -0,45 % 2,59 % 3,72 % 2,07 % 4,07 % 1,85 % -1,82 % 0,22 % -10,08 %
Benchmark* 0,05 % 1,96 % -4,07 % -6,56 % -2,36 % -6,14 % 3,67 % 12,56 % 27,55 % 32,35 %
Delta -0,02 % -0,91 % 3,66 % 5,78 % 2,97 % 6,21 % 1,40 % -5,41 % -6,90 % -24,83 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,51 % 8,34 % -16,73 % 2,17 % 3,25 % 10,70 % -5,95 % 5,35 %
Categoria 10,66 % 7,77 % -8,09 % 7,05 % -1,88 % 11,66 % -1,02 % -3,25 %
Delta -4,16 % 0,58 % -8,63 % -4,88 % 5,12 % -0,96 % -4,93 % 8,61 %
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -8,15 % -1,22 % -9,31 % -6,75 % 4,13 % -5,12 % -7,47 % 8,56 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,66 % 1,19 % 4,77 %
Categoria 6,09 % 3,86 % 5,37 %
Delta -1,43 % -2,68 % -0,60 %
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta -3,35 % -4,61 % -2,15 %
Rischio
Volatilità 2,69 % 6,18 % 6,70 %
Volatilità Categoria 4,10 % 4,68 % 4,69 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -1,74 % -14,76 % -22,03 %
Tempo di recupero 36 j 828 j -
DSR 1,79 % 4,47 % 4,09 %
Sortino 0,71 -0,31 0,85
VAR 95 -0,60 % -1,43 % -1,39 %
VAR 99 -0,70 % -2,24 % -2,15 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 -0,22 0,52
TEV 6,12 % 6,49 % 6,52 %
Information ratio (IR) -0,55 -0,71 -0,33
Up Capture Ratio 0,31 0,46 0,51
Down Capture Ratio 0,11 0,53 0,37
Indice Omega 1,20 0,94 1,27
Reattività
Beta 0,10 0,45 0,53
5,54 22,07 24,35
Beta bull -0,06 0,41 0,75
Beta bear 0,03 0,39 0,49
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,15 0,83
Kurtosis -0,36 1,17 4,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index