Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,01 % 0,15 % 0,59 % 1,28 % 0,87 % 3,02 % 6,94 % 5,39 % 3,93 %
Categoria -0,05 % -0,13 % 0,44 % -0,21 % 0,78 % 0,40 % 3,90 % 4,41 % 2,01 % 2,07 %
Delta 0,05 % 0,14 % -0,29 % 0,80 % 0,50 % 0,47 % -0,87 % 2,53 % 3,38 % 1,86 %
Benchmark* -0,12 % -0,51 % -0,17 % -0,37 % 0,27 % -0,05 % 3,61 % -0,29 % -7,65 % -0,85 %
Delta 0,12 % 0,52 % 0,33 % 0,96 % 1,01 % 0,92 % -0,59 % 7,23 % 13,04 % 4,78 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,32 % 2,74 % -0,62 % -0,79 % -0,55 % -0,26 % -0,47 % -0,30 %
Categoria 3,61 % 5,93 % -11,25 % -1,03 % 2,09 % 4,60 % -2,00 % 1,12 %
Delta -0,30 % -3,19 % 10,62 % 0,24 % -2,63 % -4,86 % 1,53 % -1,42 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 0,74 % -4,09 % 16,28 % 2,03 % -4,54 % -6,29 % -0,90 % -0,97 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,12 % 2,24 % 1,05 %
Categoria 4,71 % 1,38 % 0,40 %
Delta -1,60 % 0,85 % 0,65 %
Benchmark* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Delta -1,99 % 2,08 % 2,52 %
Rischio
Volatilità 0,18 % 0,27 % 0,31 %
Volatilità Categoria 2,53 % 3,64 % 3,14 %
Volatilità Benchmark 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Max drawdown -0,06 % -0,44 % -1,91 %
Tempo di recupero 8 j 294 j 1187 j
DSR 0,13 % 0,16 % 0,16 %
Sortino -1,11 -2,63 -1,98
VAR 95 0,01 % -0,03 % -0,04 %
VAR 99 -0,01 % -0,07 % -0,07 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 -1,58 -0,99
TEV 3,89 % 5,89 % 5,16 %
Information ratio (IR) -0,51 0,35 0,49
Up Capture Ratio 0,15 0,08 0,06
Down Capture Ratio -0,11 -0,04 -0,02
Indice Omega 0,73 0,41 0,51
Reattività
Beta 0,02 0,02 0,02
29,36 16,07 11,85
Beta bull 0,03 -0,02 0,02
Beta bear 0,01 0,04 0,02
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,90 -0,18
Kurtosis 0,45 0,93 0,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index