Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 1,44 % 0,28 % -10,28 % -9,38 % -13,63 % -14,29 % -29,98 % -49,77 % -64,22 %
Categoria -0,29 % 0,29 % 0,95 % 2,51 % 0,59 % 2,51 % 4,56 % 13,95 % 25,28 % 25,00 %
Delta 1,02 % 1,15 % -0,67 % -12,79 % -9,97 % -16,14 % -18,85 % -43,93 % -75,04 % -89,22 %
Benchmark* -0,29 % 0,29 % 0,95 % 2,51 % 0,59 % 2,51 % 4,56 % 13,95 % 25,28 % 25,00 %
Delta 1,02 % 1,15 % -0,67 % -12,79 % -9,97 % -16,14 % -18,85 % -43,93 % -75,04 % -89,22 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -7,93 % -12,52 % 5,58 % -21,42 % -16,24 % -20,65 % 2,34 % -17,70 %
Categoria 7,41 % 4,93 % -4,21 % 7,69 % 2,87 % 5,69 % -4,98 % 4,28 %
Delta -15,34 % -17,45 % 9,78 % -29,12 % -19,11 % -26,33 % 7,32 % -21,99 %
Benchmark* 7,41 % 4,93 % -4,21 % 7,69 % 2,87 % 5,69 % -4,98 % 4,28 %
Delta -15,34 % -17,45 % 9,78 % -29,12 % -19,11 % -26,33 % 7,32 % -21,99 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,09 % -12,77 % -13,38 %
Categoria 3,67 % 4,98 % 4,42 %
Delta -18,76 % -17,74 % -17,80 %
Benchmark* 3,67 % 4,98 % 4,42 %
Delta -18,76 % -17,74 % -17,80 %
Rischio
Volatilità 13,10 % 13,55 % 13,73 %
Volatilità Categoria 5,69 % 4,31 % 4,44 %
Volatilità Benchmark 5,69 % 4,31 % 4,44 %
Max drawdown -21,20 % -36,90 % -50,91 %
Tempo di recupero - - -
DSR 10,32 % 10,77 % 10,47 %
Sortino -1,75 -1,45 -1,42
VAR 95 -2,92 % -2,92 % -3,01 %
VAR 99 -5,51 % -5,57 % -5,51 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,38 -1,15 -1,08
TEV 17,79 % 16,67 % 16,95 %
Information ratio (IR) -1,05 -1,06 -1,05
Up Capture Ratio -2,25 -2,59 -2,41
Down Capture Ratio -1,78 -2,59 -2,16
Indice Omega 0,61 0,66 0,68
Reattività
Beta -1,74 -2,05 -2,01
56,94 42,28 42,21
Beta bull -2,03 -1,44 -1,68
Beta bear -1,20 -1,26 -1,63
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,09 0,33
Kurtosis 1,83 1,07 2,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short