Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 03/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,56 % | 1,07 % | -0,40 % | -3,87 % | -12,04 % | -14,25 % | -13,53 % | -32,81 % | -46,70 % | -64,40 % |
| Categoria | 0,14 % | -0,58 % | -0,03 % | 0,56 % | 0,94 % | 2,53 % | 4,79 % | 15,02 % | 23,62 % | 25,49 % |
| Delta | 0,42 % | 1,65 % | -0,37 % | -4,43 % | -12,98 % | -16,78 % | -18,32 % | -47,83 % | -70,31 % | -89,89 % |
| Benchmark* | 0,14 % | -0,58 % | -0,03 % | 0,56 % | 0,94 % | 2,53 % | 4,79 % | 15,02 % | 23,62 % | 25,49 % |
| Delta | 0,42 % | 1,65 % | -0,37 % | -4,43 % | -12,98 % | -16,78 % | -18,32 % | -47,83 % | -70,31 % | -89,89 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,93 % | -12,52 % | 5,58 % | -21,42 % | -16,24 % | -20,65 % | 2,34 % | -17,70 % |
| Categoria | 7,53 % | 5,04 % | -4,11 % | 7,61 % | 2,92 % | 5,88 % | -5,04 % | 4,36 % |
| Delta | -15,46 % | -17,56 % | 9,68 % | -29,03 % | -19,15 % | -26,53 % | 7,38 % | -22,06 % |
| Benchmark* | 7,53 % | 5,04 % | -4,11 % | 7,61 % | 2,92 % | 5,88 % | -5,04 % | 4,36 % |
| Delta | -15,46 % | -17,56 % | 9,68 % | -29,03 % | -19,15 % | -26,53 % | 7,38 % | -22,06 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/08/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -14,56 % | -12,23 % | -12,21 % |
| Categoria | 4,75 % | 4,87 % | 4,41 % |
| Delta | -19,31 % | -17,09 % | -16,63 % |
| Benchmark* | 4,75 % | 4,87 % | 4,41 % |
| Delta | -19,31 % | -17,09 % | -16,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,71 % | 12,61 % | 13,69 % |
| Volatilità Categoria | 5,46 % | 4,22 % | 4,40 % |
| Volatilità Benchmark | 5,46 % | 4,22 % | 4,40 % |
| Max drawdown | -24,21 % | -39,31 % | -51,45 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 10,08 % | 10,19 % | 10,40 % |
| Sortino | -1,71 | -1,49 | -1,32 |
| VAR 95 | -2,63 % | -2,92 % | -3,01 % |
| VAR 99 | -5,51 % | -5,51 % | -5,51 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,36 | -1,20 | -1,00 |
| TEV | 17,30 % | 15,67 % | 16,89 % |
| Information ratio (IR) | -1,12 | -1,09 | -0,98 |
| Up Capture Ratio | -2,09 | -2,35 | -2,36 |
| Down Capture Ratio | -1,68 | -2,21 | -2,20 |
| Indice Omega | 0,60 | 0,64 | 0,69 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,82 | -1,92 | -2,02 |
| R² | 60,90 | 41,47 | 42,31 |
| Beta bull | -2,17 | -1,71 | -1,74 |
| Beta bear | -1,61 | -1,33 | -1,66 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,17 | -0,17 | 0,32 |
| Kurtosis | 2,26 | 1,16 | 2,34 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
LUX IM Short Equities DI
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short