Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -0,03 % -0,28 % 1,25 % 5,47 % 5,96 % 6,67 % 19,26 % 10,94 % 2,31 %
Categoria -0,20 % -0,23 % -0,08 % 0,45 % -1,28 % -1,28 % 1,90 % 4,90 % 1,65 % 6,80 %
Delta 0,00 % 0,21 % -0,19 % 0,80 % 6,75 % 7,25 % 4,76 % 14,36 % 9,29 % -4,49 %
Benchmark* -0,42 % -0,72 % -1,08 % -2,27 % -5,70 % -6,22 % -2,11 % -8,11 % -11,76 % 0,27 %
Delta 0,22 % 0,70 % 0,81 % 3,52 % 11,17 % 12,18 % 8,78 % 27,37 % 22,71 % 2,04 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,58 % -0,55 % 6,81 % -3,23 % -1,72 % 3,06 % -6,33 % 0,74 %
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -5,60 % -5,54 % 16,12 % -5,16 % -2,38 % -4,23 % -5,39 % 2,89 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,03 % -2,53 % 18,21 % -5,16 % -1,66 % -5,76 % -10,23 % 6,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,43 % 5,44 % 2,58 %
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta 5,92 % 3,14 % 2,21 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 9,20 % 6,89 % 5,10 %
Rischio
Volatilità 4,23 % 4,87 % 4,76 %
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -4,01 % -5,40 % -11,58 %
Tempo di recupero 196 j 570 j 668 j
DSR 2,22 % 2,82 % 3,10 %
Sortino 2,45 0,93 0,37
VAR 95 -0,66 % -0,93 % -1,05 %
VAR 99 -0,93 % -1,20 % -1,63 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,54 0,24
TEV 9,18 % 8,21 % 8,87 %
Information ratio (IR) 1,00 0,84 0,58
Up Capture Ratio 0,24 0,24 -0,03
Down Capture Ratio -0,17 -0,09 -0,16
Indice Omega 1,53 1,25 1,09
Reattività
Beta -0,09 -0,01 -0,15
2,36 0,01 4,39
Beta bull 0,43 0,00 -0,26
Beta bear -0,33 -0,19 -0,20
Asimmetria
Skewness 0,95 0,89 0,47
Kurtosis 1,80 1,90 2,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index