Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -0,28 % -0,15 % 3,20 % 3,47 % 4,17 % 4,89 % 13,95 % 14,46 % 0,78 %
Categoria 0,18 % 0,23 % 1,05 % -1,85 % -0,42 % -1,02 % 3,15 % 4,15 % 3,45 % 5,34 %
Delta -0,08 % -0,51 % -1,20 % 5,05 % 3,89 % 5,19 % 1,73 % 9,81 % 11,01 % -4,55 %
Benchmark* 0,52 % 0,16 % 0,60 % -3,90 % -2,35 % -3,65 % 1,58 % -5,09 % -11,83 % 0,02 %
Delta -0,42 % -0,44 % -0,75 % 7,10 % 5,82 % 7,82 % 3,31 % 19,05 % 26,29 % 0,76 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,58 % -0,55 % 6,81 % -3,23 % -1,72 % 3,06 % -6,33 % 0,74 %
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta -5,58 % -5,50 % 16,16 % -5,12 % -2,42 % -4,23 % -5,36 % 2,92 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,03 % -2,53 % 18,21 % -5,16 % -1,66 % -5,76 % -10,23 % 6,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,14 % 4,23 % 2,76 %
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta 3,51 % 3,17 % 2,13 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 4,65 % 5,72 % 5,14 %
Rischio
Volatilità 4,19 % 5,36 % 4,88 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -4,01 % -8,32 % -11,58 %
Tempo di recupero 196 j 100 j 668 j
DSR 2,30 % 3,42 % 3,13 %
Sortino 1,68 0,46 0,45
VAR 95 -0,66 % -1,09 % -1,05 %
VAR 99 -0,93 % -1,75 % -1,63 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,29 0,29
TEV 8,98 % 9,16 % 9,07 %
Information ratio (IR) 0,52 0,62 0,57
Up Capture Ratio 0,30 0,14 -0,04
Down Capture Ratio -0,03 -0,09 -0,18
Indice Omega 1,37 1,12 1,12
Reattività
Beta -0,04 -0,08 -0,16
0,44 1,06 5,04
Beta bull 0,28 -0,23 -0,26
Beta bear -0,33 -0,23 -0,22
Asimmetria
Skewness 0,96 0,47 0,48
Kurtosis 1,98 1,53 1,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index