Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,20 % | -0,03 % | -0,28 % | 1,25 % | 5,47 % | 5,96 % | 6,67 % | 19,26 % | 10,94 % | 2,31 % |
| Categoria | -0,20 % | -0,23 % | -0,08 % | 0,45 % | -1,28 % | -1,28 % | 1,90 % | 4,90 % | 1,65 % | 6,80 % |
| Delta | 0,00 % | 0,21 % | -0,19 % | 0,80 % | 6,75 % | 7,25 % | 4,76 % | 14,36 % | 9,29 % | -4,49 % |
| Benchmark* | -0,42 % | -0,72 % | -1,08 % | -2,27 % | -5,70 % | -6,22 % | -2,11 % | -8,11 % | -11,76 % | 0,27 % |
| Delta | 0,22 % | 0,70 % | 0,81 % | 3,52 % | 11,17 % | 12,18 % | 8,78 % | 27,37 % | 22,71 % | 2,04 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,58 % | -0,55 % | 6,81 % | -3,23 % | -1,72 % | 3,06 % | -6,33 % | 0,74 % |
| Categoria | 5,02 % | 4,99 % | -9,31 % | 1,93 % | 0,67 % | 7,29 % | -0,95 % | -2,15 % |
| Delta | -5,60 % | -5,54 % | 16,12 % | -5,16 % | -2,38 % | -4,23 % | -5,39 % | 2,89 % |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -5,03 % | -2,53 % | 18,21 % | -5,16 % | -1,66 % | -5,76 % | -10,23 % | 6,79 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,43 % | 5,44 % | 2,58 % |
| Categoria | 2,50 % | 2,30 % | 0,37 % |
| Delta | 5,92 % | 3,14 % | 2,21 % |
| Benchmark* | -0,77 % | -1,45 % | -2,52 % |
| Delta | 9,20 % | 6,89 % | 5,10 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,23 % | 4,87 % | 4,76 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,71 % | 3,42 % |
| Volatilità Benchmark | 7,52 % | 6,56 % | 6,56 % |
| Max drawdown | -4,01 % | -5,40 % | -11,58 % |
| Tempo di recupero | 196 j | 570 j | 668 j |
| DSR | 2,22 % | 2,82 % | 3,10 % |
| Sortino | 2,45 | 0,93 | 0,37 |
| VAR 95 | -0,66 % | -0,93 % | -1,05 % |
| VAR 99 | -0,93 % | -1,20 % | -1,63 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,29 | 0,54 | 0,24 |
| TEV | 9,18 % | 8,21 % | 8,87 % |
| Information ratio (IR) | 1,00 | 0,84 | 0,58 |
| Up Capture Ratio | 0,24 | 0,24 | -0,03 |
| Down Capture Ratio | -0,17 | -0,09 | -0,16 |
| Indice Omega | 1,53 | 1,25 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,09 | -0,01 | -0,15 |
| R² | 2,36 | 0,01 | 4,39 |
| Beta bull | 0,43 | 0,00 | -0,26 |
| Beta bear | -0,33 | -0,19 | -0,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,95 | 0,89 | 0,47 |
| Kurtosis | 1,80 | 1,90 | 2,24 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
AZ F1 AZ Bond High Income FoF A-EUR HDis
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index