Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 1,48 % 1,48 % 4,62 % 6,61 % 6,61 % 8,43 % 17,21 % 13,58 % 3,16 %
Categoria 0,09 % -0,13 % -0,09 % -0,69 % -0,96 % -1,13 % 2,55 % 7,05 % 1,92 % 6,57 %
Delta 0,19 % 1,61 % 1,57 % 5,31 % 7,57 % 7,73 % 5,88 % 10,17 % 11,66 % -3,41 %
Benchmark* 0,12 % -0,65 % -0,91 % -4,05 % -5,21 % -5,33 % -0,77 % -4,28 % -11,99 % 0,41 %
Delta 0,16 % 2,13 % 2,39 % 8,67 % 11,81 % 11,94 % 9,20 % 21,50 % 25,57 % 2,75 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,58 % -0,55 % 6,81 % -3,23 % -1,72 % 3,06 % -6,33 % 0,74 %
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta -5,60 % -5,47 % 16,10 % -5,16 % -2,40 % -4,25 % -5,42 % 2,95 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,03 % -2,53 % 18,21 % -5,16 % -1,66 % -5,76 % -10,23 % 6,79 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,28 % 4,00 % 2,26 %
Categoria 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Delta 2,50 % 2,37 % 1,66 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 4,14 % 5,20 % 4,53 %
Rischio
Volatilità 4,10 % 5,15 % 4,75 %
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -4,01 % -8,32 % -11,58 %
Tempo di recupero 196 j 100 j 668 j
DSR 2,25 % 3,27 % 3,13 %
Sortino 1,41 0,38 0,28
VAR 95 -0,66 % -1,06 % -1,05 %
VAR 99 -0,93 % -1,63 % -1,63 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 0,24 0,18
TEV 9,15 % 8,57 % 8,89 %
Information ratio (IR) 0,45 0,61 0,51
Up Capture Ratio 0,24 0,17 -0,04
Down Capture Ratio -0,05 -0,04 -0,14
Indice Omega 1,32 1,08 1,05
Reattività
Beta -0,05 -0,03 -0,15
1,04 0,13 4,34
Beta bull 0,32 -0,11 -0,26
Beta bear -0,35 -0,18 -0,20
Asimmetria
Skewness 1,09 0,58 0,48
Kurtosis 2,48 1,81 2,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index