Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 28/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17 % | 0,77 % | 0,60 % | 1,06 % | 0,89 % | 0,01 % | 4,82 % | 6,68 % | 11,75 % | 8,33 % |
| Categoria | 0,10 % | 1,05 % | -2,72 % | -3,87 % | -1,21 % | -3,94 % | 3,42 % | 8,48 % | 20,93 % | 17,60 % |
| Delta | 0,08 % | -0,28 % | 3,33 % | 4,93 % | 2,09 % | 3,95 % | 1,40 % | -1,80 % | -9,18 % | -9,28 % |
| Benchmark* | 0,03 % | 2,38 % | -4,04 % | -6,03 % | -2,25 % | -6,18 % | 3,64 % | 12,03 % | 27,73 % | 32,29 % |
| Delta | 0,14 % | -1,61 % | 4,64 % | 7,09 % | 3,14 % | 6,19 % | 1,18 % | -5,35 % | -15,98 % | -23,96 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,47 % | 6,81 % | -11,77 % | 1,19 % | -2,42 % | 18,31 % | -8,50 % | 4,46 % |
| Categoria | 10,61 % | 7,75 % | -8,08 % | 7,01 % | -1,85 % | 11,62 % | -1,02 % | -3,23 % |
| Delta | -5,13 % | -0,94 % | -3,69 % | -5,82 % | -0,57 % | 6,69 % | -7,47 % | 7,70 % |
| Benchmark* | 14,66 % | 9,57 % | -7,42 % | 8,91 % | -0,89 % | 15,82 % | 1,53 % | -3,21 % |
| Delta | -9,18 % | -2,75 % | -4,35 % | -7,73 % | -1,53 % | 2,48 % | -10,03 % | 7,67 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,07 % | 1,07 % | 3,25 % |
| Categoria | 6,05 % | 3,85 % | 5,35 % |
| Delta | -1,99 % | -2,78 % | -2,11 % |
| Benchmark* | 8,01 % | 5,80 % | 6,91 % |
| Delta | -3,94 % | -4,73 % | -3,67 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,03 % | 5,15 % | 7,40 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 4,67 % | 4,68 % |
| Volatilità Benchmark | 6,16 % | 6,42 % | 6,23 % |
| Max drawdown | -1,17 % | -12,79 % | -21,02 % |
| Tempo di recupero | 78 j | 784 j | - |
| DSR | 1,70 % | 3,96 % | 4,92 % |
| Sortino | 0,40 | -0,38 | 0,39 |
| VAR 95 | -0,43 % | -1,36 % | -1,50 % |
| VAR 99 | -0,96 % | -2,24 % | -3,22 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,33 | -0,29 | 0,26 |
| TEV | 5,75 % | 6,13 % | 7,38 % |
| Information ratio (IR) | -0,68 | -0,77 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,22 | 0,31 | 0,43 |
| Down Capture Ratio | 0,03 | 0,34 | 0,35 |
| Indice Omega | 1,18 | 0,90 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,12 | 0,37 | 0,50 |
| R² | 12,95 | 20,74 | 17,98 |
| Beta bull | -0,01 | 0,38 | 0,71 |
| Beta bear | 0,16 | 0,44 | 0,53 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,07 | -0,78 | 0,12 |
| Kurtosis | 5,43 | 3,95 | 4,92 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GIP SpA Fondi Alto Alto ESG High Yield A
Obblig. globale high yield
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index