Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,07 % 0,20 % -1,51 % -0,89 % -1,03 % 1,11 % 1,54 % -0,16 % -4,24 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,44 % 1,15 % 0,86 % 3,10 % 7,71 % 6,60 % 5,20 %
Delta -0,01 % 0,03 % 0,03 % -1,95 % -2,04 % -1,89 % -1,99 % -6,17 % -6,76 % -9,44 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,33 % 1,02 % 3,14 % 8,41 % 7,17 % 5,66 %
Delta -0,01 % 0,03 % 0,03 % -2,11 % -2,22 % -2,05 % -2,03 % -6,87 % -7,34 % -9,89 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,43 % 2,66 % -4,17 % -0,74 % -0,39 % 0,43 % -1,54 % -1,15 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -2,22 % -0,41 % -3,71 % -0,19 % 0,03 % 0,69 % -1,08 % -0,75 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -2,27 % -0,59 % -4,16 % -0,16 % 0,16 % 0,91 % -1,08 % -0,71 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,32 % -2,57 % -1,72 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta -10,45 % -4,99 % -2,97 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -10,58 % -5,23 % -3,07 %
Rischio
Volatilità 2,50 % 2,02 % 1,74 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -9,97 % -9,97 % -10,32 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,43 % 1,83 % 1,53 %
Sortino -4,35 -2,86 -2,01
VAR 95 -0,15 % -0,40 % -0,31 %
VAR 99 -2,32 % -0,90 % -0,90 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -4,23 -2,59 -1,77
TEV 2,49 % 2,00 % 1,73 %
Information ratio (IR) -4,26 -2,62 -1,77
Up Capture Ratio 0,36 0,34 0,34
Down Capture Ratio - 11,47 2,00
Indice Omega 0,55 0,57 0,69
Reattività
Beta 6,06 1,54 0,67
2,61 2,26 1,04
Beta bull 6,06 1,28 1,28
Beta bear - 0,85 -4,43
Asimmetria
Skewness -6,10 -3,96 -3,88
Kurtosis 41,40 30,40 33,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester