Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,06 % 0,29 % -1,21 % -0,82 % -1,23 % 1,07 % 0,76 % 0,09 % -4,48 %
Categoria 0,01 % 0,07 % 0,13 % 0,52 % 1,26 % 0,68 % 3,18 % 7,43 % 6,44 % 4,98 %
Delta -0,06 % -0,02 % 0,17 % -1,73 % -2,08 % -1,91 % -2,11 % -6,67 % -6,34 % -9,47 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,40 % 0,85 % 3,27 % 8,18 % 6,95 % 5,44 %
Delta -0,06 % 0,01 % 0,11 % -1,85 % -2,22 % -2,08 % -2,20 % -7,43 % -6,86 % -9,92 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,43 % 2,66 % -4,17 % -0,74 % -0,39 % 0,43 % -1,54 % -1,15 %
Categoria 3,65 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -2,22 % -0,41 % -3,71 % -0,19 % 0,03 % 0,69 % -1,08 % -0,75 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -2,27 % -0,59 % -4,16 % -0,16 % 0,16 % 0,91 % -1,08 % -0,71 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,74 % -0,08 % 0,14 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta -2,58 % -2,43 % -1,10 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -2,65 % -2,66 % -1,17 %
Rischio
Volatilità 2,48 % 2,03 % 1,76 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -2,36 % -3,61 % -5,73 %
Tempo di recupero - 848 j -
DSR 2,44 % 1,84 % 1,53 %
Sortino -1,09 -1,44 -0,77
VAR 95 -0,15 % -0,40 % -0,31 %
VAR 99 -2,32 % -0,90 % -0,90 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,07 -1,31 -0,67
TEV 2,47 % 2,00 % 1,76 %
Information ratio (IR) -1,07 -1,33 -0,67
Up Capture Ratio 0,24 0,31 0,31
Down Capture Ratio - 12,73 1,23
Indice Omega 0,46 0,54 0,73
Reattività
Beta 7,96 1,74 0,55
3,87 3,22 0,69
Beta bull 7,96 1,38 1,38
Beta bear - 3,42 -4,24
Asimmetria
Skewness -6,13 -3,86 -3,69
Kurtosis 41,71 29,54 32,39

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester