Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,35 % 1,00 % 0,54 % 1,44 % 1,21 % 4,55 % 12,21 % 28,35 % 20,00 %
Categoria 0,18 % 0,23 % 1,05 % -1,85 % -0,42 % -1,02 % 3,16 % 4,14 % 3,45 % 5,34 %
Delta -0,17 % 0,12 % -0,05 % 2,39 % 1,86 % 2,23 % 1,40 % 8,07 % 24,90 % 14,66 %
Benchmark* 0,52 % 0,16 % 0,60 % -3,90 % -2,35 % -3,65 % 1,58 % -5,09 % -11,83 % 0,02 %
Delta -0,51 % 0,19 % 0,40 % 4,44 % 3,79 % 4,86 % 2,97 % 17,30 % 40,18 % 19,98 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,31 % 5,14 % -0,78 % 3,78 % 0,91 % 2,42 % -0,14 % 1,53 %
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 0,30 % 0,19 % 8,58 % 1,89 % 0,21 % -4,88 % 0,83 % 3,71 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,86 % 3,15 % 10,62 % 1,85 % 0,97 % -6,40 % -4,03 % 7,59 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,43 % 3,67 % 5,21 %
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta 0,80 % 2,61 % 4,59 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 1,95 % 5,15 % 7,59 %
Rischio
Volatilità 1,26 % 1,53 % 1,82 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -1,32 % -2,70 % -3,65 %
Tempo di recupero - 244 j 374 j
DSR 1,05 % 1,15 % 1,08 %
Sortino 1,11 0,88 3,57
VAR 95 -0,07 % -0,33 % -0,26 %
VAR 99 -0,92 % -0,90 % -0,90 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,66 2,12
TEV 7,24 % 6,78 % 6,97 %
Information ratio (IR) 0,27 0,76 1,09
Up Capture Ratio 0,14 0,13 0,13
Down Capture Ratio -0,08 -0,06 -0,15
Indice Omega 1,56 1,31 2,45
Reattività
Beta 0,07 0,04 -0,01
17,50 3,53 0,23
Beta bull 0,03 -0,06 -0,11
Beta bear 0,13 0,12 0,05
Asimmetria
Skewness -3,73 -1,68 0,46
Kurtosis 20,47 5,53 12,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index