Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,12 % 0,39 % 0,44 % 1,68 % 1,60 % 4,63 % 13,06 % 23,43 % 20,59 %
Categoria -0,03 % -0,07 % 0,31 % 0,02 % -1,57 % -0,90 % 3,19 % 6,17 % 2,68 % 5,89 %
Delta 0,05 % 0,19 % 0,08 % 0,42 % 3,25 % 2,50 % 1,44 % 6,90 % 20,75 % 14,70 %
Benchmark* -0,19 % -0,45 % -0,46 % -1,93 % -5,33 % -4,59 % 0,16 % -2,91 % -10,49 % -0,74 %
Delta 0,20 % 0,57 % 0,86 % 2,36 % 7,01 % 6,19 % 4,47 % 15,97 % 33,92 % 21,33 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,31 % 5,14 % -0,78 % 3,78 % 0,91 % 2,42 % -0,14 % 1,53 %
Categoria 5,02 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 0,30 % 0,19 % 8,55 % 1,86 % 0,23 % -4,90 % 0,77 % 3,75 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,86 % 3,15 % 10,62 % 1,85 % 0,97 % -6,40 % -4,03 % 7,59 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,44 % 4,02 % 4,80 %
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta 0,65 % 2,39 % 4,20 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 2,30 % 5,22 % 7,07 %
Rischio
Volatilità 1,29 % 1,52 % 1,56 %
Volatilità Categoria 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -1,32 % -2,32 % -3,65 %
Tempo di recupero 46 j 179 j 374 j
DSR 1,05 % 1,14 % 1,08 %
Sortino 1,26 1,12 3,15
VAR 95 -0,07 % -0,33 % -0,26 %
VAR 99 -0,92 % -0,90 % -0,90 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,84 2,18
TEV 7,35 % 6,55 % 6,74 %
Information ratio (IR) 0,31 0,80 1,05
Up Capture Ratio 0,14 0,15 0,13
Down Capture Ratio -0,07 -0,07 -0,11
Indice Omega 1,62 1,43 2,13
Reattività
Beta 0,07 0,04 0,00
16,52 3,62 0,03
Beta bull 0,02 -0,05 -0,11
Beta bear 0,13 0,12 0,09
Asimmetria
Skewness -3,40 -1,77 -1,53
Kurtosis 18,62 6,02 6,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index