Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/04/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,79 % | 1,50 % | 2,01 % | 9,28 % | 17,56 % | 6,49 % | 32,05 % | 47,35 % | 28,04 % | 40,88 % |
| Categoria | 0,61 % | 2,34 % | 4,15 % | 10,94 % | 22,44 % | 12,20 % | 39,29 % | 35,37 % | 38,18 % | 65,19 % |
| Delta | 0,18 % | -0,84 % | -2,14 % | -1,66 % | -4,88 % | -5,72 % | -7,24 % | 11,98 % | -10,14 % | -24,31 % |
| Benchmark* | 1,35 % | 1,86 % | 4,19 % | 11,16 % | 20,72 % | 13,41 % | 36,26 % | 57,73 % | 35,62 % | 37,50 % |
| Delta | -0,56 % | -0,36 % | -2,18 % | -1,89 % | -3,17 % | -6,92 % | -4,22 % | -10,38 % | -7,58 % | 3,38 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,33 % | -17,37 % | 28,94 % | -15,82 % | 5,46 % | -15,82 % | 23,76 % | 2,22 % |
| Categoria | 36,77 % | -24,69 % | 23,42 % | -11,52 % | 19,55 % | -12,18 % | 15,40 % | 13,86 % |
| Delta | -0,44 % | 7,32 % | 5,52 % | -4,30 % | -14,09 % | -3,64 % | 8,36 % | -11,64 % |
| Benchmark* | 25,10 % | -3,48 % | 15,66 % | -18,15 % | 10,38 % | -18,80 % | 25,35 % | 1,51 % |
| Delta | 11,22 % | -13,89 % | 13,28 % | 2,33 % | -4,92 % | 2,98 % | -1,59 % | 0,71 % |
Benchmark*: MSCI EFM Europe+CIS exRuss NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,72 % | 14,13 % | 5,23 % |
| Categoria | 40,92 % | 9,78 % | 6,41 % |
| Delta | -3,20 % | 4,35 % | -1,18 % |
| Benchmark* | 35,57 % | 15,75 % | 5,89 % |
| Delta | 2,15 % | -1,62 % | -0,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,54 % | 18,93 % | 22,13 % |
| Volatilità Categoria | 10,34 % | 17,37 % | 19,15 % |
| Volatilità Benchmark | - | - | - |
| Max drawdown | -7,26 % | -37,12 % | -41,01 % |
| Tempo di recupero | 77 j | 670 j | 846 j |
| DSR | 5,91 % | 13,64 % | 16,91 % |
| Sortino | 5,76 | 0,94 | 0,28 |
| VAR 95 | -1,60 % | -4,08 % | -4,09 % |
| VAR 99 | -3,02 % | -8,33 % | -11,54 % |
Benchmark*: MSCI EFM Europe+CIS exRuss NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,95 | 0,68 | 0,21 |
| TEV | 8,37 % | 9,20 % | 8,73 % |
| Information ratio (IR) | 0,26 | -0,18 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,90 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,38 | 0,88 | 0,89 |
| Indice Omega | 2,41 | 1,29 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,76 | 0,94 | 0,94 |
| R² | 52,68 | 76,65 | 84,85 |
| Beta bull | 1,08 | 0,83 | 0,88 |
| Beta bear | 1,38 | 1,14 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,08 | -0,89 | -1,58 |
| Kurtosis | -0,23 | 2,35 | 10,21 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
GIS Central & Eastern European Equity EX
Az. Paesi Emerg. Europa ex Russia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azioni Paesi Emergenti Europa ex Russia è MSCI EFM Europe + CIS ex Russia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EFM Europe + CIS ex Russia NR