Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,30 % 0,96 % 3,38 % 1,40 % 3,39 % 9,09 % 25,78 % 45,06 % 28,29 %
Categoria -0,33 % -0,26 % -0,17 % -0,44 % -1,77 % -1,21 % 2,71 % 5,84 % 2,31 % 5,70 %
Delta 0,20 % 0,57 % 1,13 % 3,82 % 3,16 % 4,60 % 6,38 % 19,94 % 42,75 % 22,59 %
Benchmark* -0,25 % -0,39 % -1,22 % -2,79 % -5,37 % -4,82 % 0,13 % -3,15 % -11,26 % -0,98 %
Delta 0,12 % 0,69 % 2,18 % 6,16 % 6,76 % 8,22 % 8,96 % 28,93 % 56,32 % 29,27 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,28 % 20,11 % -16,64 % 9,16 % 2,96 % 6,45 % -5,56 % 0,75 %
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta 4,26 % 15,17 % -7,32 % 7,23 % 2,26 % -0,88 % -4,64 % 2,95 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,83 % 18,13 % -5,24 % 7,23 % 3,01 % -2,37 % -9,46 % 6,81 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,91 % 6,55 % 8,15 %
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta 5,12 % 4,92 % 7,55 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 6,77 % 7,75 % 10,42 %
Rischio
Volatilità 7,81 % 11,29 % 11,82 %
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -9,47 % -14,54 % -19,22 %
Tempo di recupero - 471 j 820 j
DSR 6,03 % 7,86 % 8,10 %
Sortino 0,96 0,48 0,83
VAR 95 -1,33 % -3,05 % -2,92 %
VAR 99 -4,76 % -4,73 % -4,73 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,34 0,57
TEV 9,41 % 11,50 % 13,71 %
Information ratio (IR) 0,72 0,67 0,76
Up Capture Ratio 0,48 0,66 0,09
Down Capture Ratio 0,07 0,26 -0,30
Indice Omega 1,35 1,16 1,21
Reattività
Beta 0,27 0,45 -0,06
7,35 6,93 0,10
Beta bull 0,21 0,37 -0,51
Beta bear 0,30 0,46 0,44
Asimmetria
Skewness -1,82 -0,14 -0,10
Kurtosis 7,13 1,79 2,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index