Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,05 % 0,18 % 0,58 % 1,29 % 1,08 % 3,05 % 8,21 % 6,67 % 4,83 %
Categoria 0,01 % 0,07 % 0,15 % 0,54 % 1,11 % 0,92 % 3,03 % 7,81 % 6,62 % 5,29 %
Delta 0,01 % -0,02 % 0,02 % 0,04 % 0,17 % 0,15 % 0,02 % 0,40 % 0,05 % -0,46 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,58 % 1,30 % 1,09 % 3,08 % 8,50 % 7,26 % 5,74 %
Delta 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,01 % -0,03 % -0,29 % -0,59 % -0,91 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,65 % 3,14 % -0,18 % -0,74 % -0,64 % -0,57 % -0,57 % -0,56 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,00 % 0,07 % 0,28 % -0,19 % -0,23 % -0,31 % -0,12 % -0,16 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,05 % -0,11 % -0,17 % -0,16 % -0,09 % -0,09 % -0,12 % -0,12 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,06 % 2,64 % 1,29 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta 0,02 % 0,13 % 0,00 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -0,05 % -0,10 % -0,12 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,19 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown - -0,12 % -1,54 %
Tempo di recupero - 174 j 1130 j
DSR 0,01 % 0,03 % 0,03 %
Sortino -6,59 -2,98 -4,03
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,04 % -0,01 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 -0,52 -0,43
TEV 0,01 % 0,04 % 0,03 %
Information ratio (IR) -9,64 -2,51 -3,82
Up Capture Ratio 0,99 0,97 0,97
Down Capture Ratio - 1,18 1,24
Indice Omega 0,05 0,18 0,10
Reattività
Beta 0,99 1,02 1,02
99,49 95,53 98,66
Beta bull 0,99 1,06 1,06
Beta bear - 1,01 1,17
Asimmetria
Skewness -0,28 -1,00 0,16
Kurtosis -1,29 0,30 -1,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester