Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,53 % 1,19 % 1,23 % 2,89 % 8,44 % 6,88 % 5,04 %
Categoria 0,01 % 0,08 % 0,13 % 0,51 % 1,07 % 1,10 % 2,87 % 8,08 % 6,72 % 5,43 %
Delta 0,00 % -0,04 % 0,02 % 0,02 % 0,12 % 0,13 % 0,02 % 0,36 % 0,17 % -0,39 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,54 % 1,21 % 1,26 % 2,93 % 8,74 % 7,49 % 5,96 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,02 % -0,04 % -0,30 % -0,61 % -0,91 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,65 % 3,14 % -0,18 % -0,74 % -0,64 % -0,57 % -0,57 % -0,56 %
Categoria 3,62 % 3,07 % -0,49 % -0,58 % -0,38 % -0,28 % -0,46 % -0,34 %
Delta 0,03 % 0,07 % 0,32 % -0,16 % -0,26 % -0,29 % -0,12 % -0,22 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,05 % -0,11 % -0,17 % -0,16 % -0,09 % -0,09 % -0,12 % -0,12 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,92 % 2,72 % 1,33 %
Categoria 2,86 % 2,60 % 1,29 %
Delta 0,06 % 0,12 % 0,04 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -0,04 % -0,09 % -0,12 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,17 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,23 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown - -0,06 % -1,50 %
Tempo di recupero - 126 j 1095 j
DSR 0,01 % 0,03 % 0,03 %
Sortino -5,62 -2,87 -3,99
VAR 95 0,04 % 0,00 % -0,01 %
VAR 99 0,04 % -0,01 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 -0,56 -0,43
TEV 0,01 % 0,04 % 0,03 %
Information ratio (IR) -7,62 -2,25 -3,82
Up Capture Ratio 0,99 0,97 0,97
Down Capture Ratio - 1,22 1,25
Indice Omega 0,07 0,19 0,10
Reattività
Beta 0,98 1,02 1,02
99,54 94,76 98,65
Beta bull 0,98 1,05 1,05
Beta bear - 0,97 1,17
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,97 0,11
Kurtosis -1,33 0,52 -1,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester