Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 1,43 % -2,26 % -0,55 % 0,61 % 2,24 % 2,68 % 13,45 % 36,11 % 24,04 %
Categoria 0,54 % 1,22 % -3,59 % -5,13 % -3,12 % -3,54 % 1,56 % 5,04 % 23,37 % 19,34 %
Delta -0,28 % 0,21 % 1,33 % 4,58 % 3,73 % 5,77 % 1,11 % 8,41 % 12,74 % 4,70 %
Benchmark* 1,13 % 1,79 % -4,74 % -8,89 % -4,55 % -7,38 % 2,80 % 10,66 % 29,72 % 47,80 %
Delta -0,88 % -0,36 % 2,49 % 8,35 % 5,15 % 9,61 % -0,12 % 2,79 % 6,39 % -23,75 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,16 % 8,89 % -4,42 % 11,11 % -3,10 % 12,10 % -7,46 % 2,88 %
Categoria 8,17 % 7,65 % -11,82 % 9,89 % 3,18 % 12,68 % -7,65 % 5,16 %
Delta -4,01 % 1,24 % 7,40 % 1,22 % -6,28 % -0,58 % 0,20 % -2,28 %
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -10,88 % -1,74 % 7,31 % -5,12 % -7,31 % -7,11 % -7,36 % 2,25 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,56 % 4,65 % 6,67 %
Categoria 2,92 % 2,04 % 5,62 %
Delta 0,64 % 2,61 % 1,05 %
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -1,66 % 0,59 % -0,75 %
Rischio
Volatilità 5,79 % 6,40 % 7,31 %
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -3,51 % -7,72 % -9,63 %
Tempo di recupero 45 j 276 j 460 j
DSR 4,30 % 4,59 % 4,83 %
Sortino 0,04 0,45 1,11
VAR 95 -1,42 % -1,61 % -1,75 %
VAR 99 -1,78 % -2,02 % -2,80 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,32 0,73
TEV 7,88 % 6,67 % 7,07 %
Information ratio (IR) -0,21 0,09 -0,11
Up Capture Ratio 0,55 0,55 0,60
Down Capture Ratio 0,48 0,43 0,46
Indice Omega 1,06 1,14 1,34
Reattività
Beta 0,31 0,47 0,52
21,32 39,10 35,17
Beta bull -0,03 0,32 0,46
Beta bear 0,18 0,56 0,59
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,35 -0,01
Kurtosis -0,35 -0,09 1,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market