Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 0,04 % 1,45 % -0,35 % 1,38 % 0,50 % 4,96 % 10,46 % 20,06 % 16,32 %
Categoria 0,12 % 0,12 % 0,81 % -2,32 % 0,11 % -1,23 % 3,04 % 4,57 % 3,23 % 5,15 %
Delta -0,19 % -0,08 % 0,63 % 1,97 % 1,27 % 1,72 % 1,92 % 5,88 % 16,83 % 11,18 %
Benchmark* 0,04 % -0,45 % 0,26 % -4,92 % -1,43 % -3,80 % 1,37 % -3,02 % -11,81 % -0,47 %
Delta -0,11 % 0,49 % 1,18 % 4,57 % 2,81 % 4,29 % 3,59 % 13,48 % 31,87 % 16,79 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,27 % 8,41 % -9,26 % 1,34 % 8,13 % 5,02 % -6,98 % 5,28 %
Categoria 5,03 % 4,92 % -9,32 % 1,91 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,17 %
Delta 1,24 % 3,49 % 0,06 % -0,56 % 7,43 % -2,26 % -6,02 % 7,45 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,82 % 6,43 % 2,14 % -0,59 % 8,18 % -3,80 % -10,88 % 11,34 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,64 % 3,03 % 3,68 %
Categoria 3,65 % 1,06 % 0,63 %
Delta 1,99 % 1,96 % 3,05 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 3,16 % 4,51 % 6,06 %
Rischio
Volatilità 2,70 % 3,85 % 3,88 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -2,64 % -7,65 % -12,55 %
Tempo di recupero - 581 j 1033 j
DSR 1,87 % 2,78 % 2,48 %
Sortino 1,27 0,13 0,94
VAR 95 -0,53 % -0,87 % -0,76 %
VAR 99 -1,07 % -1,80 % -1,42 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,10 0,60
TEV 6,17 % 6,33 % 7,19 %
Information ratio (IR) 0,51 0,71 0,84
Up Capture Ratio 0,38 0,34 0,18
Down Capture Ratio 0,13 0,16 -0,03
Indice Omega 1,36 1,04 1,27
Reattività
Beta 0,24 0,23 0,08
45,99 17,73 2,08
Beta bull 0,12 0,06 -0,03
Beta bear 0,24 0,33 0,21
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,50 0,47
Kurtosis 1,20 1,72 4,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index