Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,30 % 0,42 % 0,12 % 0,06 % -0,07 % 3,60 % 7,00 % 5,69 % 1,10 %
Categoria 0,06 % 0,96 % -1,16 % -1,52 % -0,26 % -1,39 % 3,46 % 3,18 % 3,21 % 4,88 %
Delta -0,11 % -0,66 % 1,58 % 1,64 % 0,31 % 1,32 % 0,14 % 3,82 % 2,48 % -3,78 %
Benchmark* 0,14 % 1,39 % -2,57 % -3,40 % -1,50 % -3,66 % 2,09 % -4,52 % -11,94 % -1,09 %
Delta -0,19 % -1,10 % 2,99 % 3,52 % 1,56 % 3,59 % 1,51 % 11,52 % 17,63 % 2,19 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,19 % 7,28 % -13,89 % 1,44 % 1,20 % 9,40 % -6,92 % 3,33 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta -1,84 % 2,36 % -4,58 % -0,47 % 0,52 % 2,11 % -5,97 % 5,50 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,26 % 5,29 % -2,49 % -0,50 % 1,26 % 0,58 % -10,82 % 9,38 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,31 % 1,18 % 2,10 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -1,39 % 0,05 % 0,68 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -0,66 % 2,01 % 3,65 %
Rischio
Volatilità 2,75 % 6,19 % 5,62 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,79 % -12,87 % -20,70 %
Tempo di recupero 59 j 624 j -
DSR 2,12 % 4,71 % 4,07 %
Sortino -0,51 -0,30 0,19
VAR 95 -0,50 % -1,41 % -1,10 %
VAR 99 -1,27 % -3,55 % -2,66 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,23 0,14
TEV 5,67 % 8,13 % 7,74 %
Information ratio (IR) -0,12 0,25 0,47
Up Capture Ratio 0,29 0,27 0,23
Down Capture Ratio 0,21 0,19 0,09
Indice Omega 0,87 0,92 1,07
Reattività
Beta 0,24 0,19 0,16
34,76 3,99 3,39
Beta bull 0,03 -0,28 -0,11
Beta bear 0,28 0,49 0,42
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,77 -0,42
Kurtosis 1,26 4,34 6,42

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index