Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,03 % 0,09 % 0,60 % 1,07 % 0,91 % 2,84 % 6,24 % 4,12 % 1,22 %
Categoria 0,02 % 0,06 % 0,22 % 0,44 % 1,16 % 0,89 % 3,11 % 7,74 % 6,62 % 5,24 %
Delta 0,00 % -0,03 % -0,13 % 0,16 % -0,09 % 0,02 % -0,27 % -1,51 % -2,50 % -4,02 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,32 % 1,04 % 3,12 % 8,44 % 7,20 % 5,68 %
Delta 0,01 % -0,01 % -0,08 % 0,01 % -0,25 % -0,13 % -0,28 % -2,20 % -3,08 % -4,46 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,06 % 2,60 % -0,97 % -1,04 % -0,79 % -0,76 % -1,08 % -1,00 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -0,60 % -0,47 % -0,51 % -0,50 % -0,37 % -0,51 % -0,62 % -0,60 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,64 % -0,65 % -0,96 % -0,47 % -0,24 % -0,28 % -0,62 % -0,55 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,89 % 1,97 % 0,79 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta -0,25 % -0,45 % -0,46 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -0,37 % -0,69 % -0,56 %
Rischio
Volatilità 0,53 % 0,45 % 0,41 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -0,16 % -0,68 % -2,61 %
Tempo di recupero 2 j 358 j 1316 j
DSR 0,36 % 0,30 % 0,24 %
Sortino -1,04 -2,31 -2,34
VAR 95 -0,01 % -0,05 % -0,04 %
VAR 99 -0,01 % -0,07 % -0,06 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 -1,54 -1,37
TEV 0,52 % 0,40 % 0,31 %
Information ratio (IR) -0,71 -1,74 -1,80
Up Capture Ratio 0,87 0,80 0,80
Down Capture Ratio - 3,91 1,92
Indice Omega 0,80 0,57 0,51
Reattività
Beta 0,69 1,13 0,98
0,77 23,99 40,84
Beta bull 0,69 1,06 1,06
Beta bear - -0,97 -1,64
Asimmetria
Skewness 0,68 0,85 1,53
Kurtosis -1,51 -0,21 1,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester