Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,12 % | -1,27 % | -2,69 % | -0,89 % | -1,19 % | -1,41 % | 8,09 % | -5,17 % | 2,49 % |
| Categoria | 0,25 % | -0,04 % | -0,99 % | -1,53 % | 2,51 % | 1,86 % | 2,80 % | 17,46 % | 7,79 % | 17,45 % |
| Delta | -0,25 % | 0,16 % | -0,28 % | -1,16 % | -3,40 % | -3,05 % | -4,22 % | -9,38 % | -12,97 % | -14,96 % |
| Benchmark* | 0,29 % | 0,60 % | 0,53 % | -0,39 % | 3,82 % | 4,35 % | 4,74 % | 17,58 % | 9,13 % | 32,67 % |
| Delta | -0,29 % | -0,49 % | -1,80 % | -2,30 % | -4,71 % | -5,55 % | -6,15 % | -9,50 % | -14,31 % | -30,18 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,33 % | 2,56 % | 5,64 % | -12,75 % | 1,97 % | 1,16 % | 6,10 % | -2,11 % |
| Categoria | 3,77 % | 5,79 % | 6,81 % | -11,03 % | 4,35 % | 1,49 % | 8,31 % | -4,48 % |
| Delta | -2,44 % | -3,23 % | -1,17 % | -1,72 % | -2,38 % | -0,33 % | -2,21 % | 2,37 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 2,97 % | -7,12 % | -0,64 % | -1,31 % | -6,93 % | -1,19 % | -7,85 % | -4,05 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -1,28 % | 2,46 % | -1,10 % |
| Categoria | 2,95 % | 5,40 % | 1,46 % |
| Delta | -4,23 % | -2,93 % | -2,56 % |
| Benchmark* | 4,29 % | 5,26 % | 1,66 % |
| Delta | -5,57 % | -2,80 % | -2,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,41 % | 3,92 % | 4,66 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,99 % | 4,25 % |
| Volatilità Benchmark | 4,32 % | 6,12 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -3,50 % | -3,50 % | -15,49 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 2,76 % | 2,86 % | 3,60 % |
| Sortino | -1,20 | -0,12 | -0,89 |
| VAR 95 | -0,92 % | -0,79 % | -1,25 % |
| VAR 99 | -1,43 % | -1,55 % | -1,83 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,97 | -0,09 | -0,69 |
| TEV | 2,94 % | 3,78 % | 4,08 % |
| Information ratio (IR) | -1,90 | -0,74 | -0,67 |
| Up Capture Ratio | 0,49 | 0,58 | 0,56 |
| Down Capture Ratio | 0,79 | 0,62 | 0,68 |
| Indice Omega | 0,74 | 0,98 | 0,78 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,58 | 0,51 | 0,56 |
| R² | 54,01 | 64,50 | 60,55 |
| Beta bull | 0,57 | 0,48 | 0,47 |
| Beta bear | 0,39 | 0,38 | 0,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | -0,23 | -0,31 |
| Kurtosis | 0,77 | 1,38 | 1,33 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Sistema Anima Sforzesco A
Bilanc. Prud. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market