Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,04 % 0,60 % 2,99 % 2,32 % 1,94 % 6,12 % 28,86 % 24,29 % 24,22 %
Categoria 0,19 % 0,09 % -0,05 % 1,04 % -0,97 % -1,08 % 2,15 % 5,65 % 1,92 % 6,62 %
Delta -0,21 % -0,05 % 0,65 % 1,94 % 3,29 % 3,03 % 3,96 % 23,21 % 22,37 % 17,61 %
Benchmark* 0,29 % 0,14 % -1,02 % -1,29 % -5,42 % -5,60 % -1,46 % -7,40 % -11,76 % 0,40 %
Delta -0,31 % -0,10 % 1,62 % 4,27 % 7,74 % 7,55 % 7,58 % 36,26 % 36,05 % 23,83 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,36 % 12,16 % -8,88 % 3,46 % 2,86 % 9,93 % -8,49 % 8,81 %
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 3,34 % 7,17 % 0,45 % 1,54 % 2,18 % 2,65 % -7,54 % 10,95 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,90 % 10,18 % 2,52 % 1,53 % 2,92 % 1,11 % -12,39 % 14,87 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,63 % 8,53 % 4,43 %
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta 4,09 % 6,22 % 4,06 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 7,40 % 9,98 % 6,95 %
Rischio
Volatilità 2,71 % 5,53 % 5,41 %
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -3,19 % -8,21 % -17,03 %
Tempo di recupero 102 j 123 j 819 j
DSR 1,90 % 3,68 % 3,86 %
Sortino 1,93 1,55 0,77
VAR 95 -0,77 % -0,99 % -1,14 %
VAR 99 -0,99 % -2,76 % -2,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 1,03 0,55
TEV 6,50 % 7,50 % 8,21 %
Information ratio (IR) 1,14 1,33 0,85
Up Capture Ratio 0,35 0,39 0,18
Down Capture Ratio 0,02 -0,09 -0,07
Indice Omega 1,61 1,53 1,25
Reattività
Beta 0,19 0,20 0,06
28,14 5,75 0,46
Beta bull 0,12 0,03 -0,27
Beta bear 0,24 0,41 0,33
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,39 -0,60
Kurtosis 1,74 4,19 3,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index