Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,08 % -0,08 % 0,89 % 1,54 % 1,21 % 3,39 % 4,69 % 2,57 % 0,64 %
Categoria 0,02 % 0,03 % 0,17 % 0,45 % 1,17 % 0,83 % 3,10 % 7,67 % 6,57 % 5,17 %
Delta 0,02 % 0,05 % -0,25 % 0,44 % 0,38 % 0,38 % 0,29 % -2,99 % -4,00 % -4,53 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,60 % 1,34 % 1,00 % 3,16 % 8,38 % 7,14 % 5,62 %
Delta 0,03 % 0,04 % -0,25 % 0,29 % 0,20 % 0,22 % 0,23 % -3,69 % -4,57 % -4,98 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,49 % 3,29 % -4,07 % -1,01 % -0,03 % -0,03 % -0,73 % -0,50 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta -1,17 % 0,22 % -3,62 % -0,46 % 0,39 % 0,22 % -0,27 % -0,10 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -1,22 % 0,04 % -4,06 % -0,43 % 0,52 % 0,45 % -0,27 % -0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,80 % 1,46 % 0,54 %
Categoria 3,14 % 2,41 % 1,25 %
Delta 0,66 % -0,95 % -0,71 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 0,54 % -1,20 % -0,81 %
Rischio
Volatilità 0,96 % 1,44 % 1,23 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,27 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -0,48 % -2,93 % -5,28 %
Tempo di recupero 50 j 580 j 1402 j
DSR 0,69 % 1,08 % 0,93 %
Sortino 0,78 -1,11 -0,88
VAR 95 -0,16 % -0,32 % -0,32 %
VAR 99 -0,32 % -0,60 % -0,53 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 -0,83 -0,66
TEV 0,97 % 1,40 % 1,20 %
Information ratio (IR) 0,56 -0,86 -0,67
Up Capture Ratio 1,15 0,77 0,77
Down Capture Ratio - 11,77 2,66
Indice Omega 1,18 0,74 0,77
Reattività
Beta -0,35 1,85 1,09
0,06 6,38 5,50
Beta bull -0,35 1,55 1,55
Beta bear - -16,34 -17,26
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,28 -0,21
Kurtosis 0,37 2,03 3,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester