Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,64 % -0,42 % -0,42 % 0,86 % 1,52 % 2,18 % 9,05 % 8,95 %
Categoria 0,06 % 0,25 % 0,59 % -0,15 % 1,21 % 1,02 % 4,58 % 7,81 % 8,64 % 9,02 %
Delta -0,06 % -0,25 % 0,06 % -0,28 % -1,64 % -0,15 % -3,06 % -5,63 % 0,41 % -0,07 %
Benchmark* -0,05 % 0,62 % -0,06 % -0,02 % 0,06 % 0,60 % 4,69 % -0,76 % -9,08 % -1,71 %
Delta 0,05 % -0,62 % 0,70 % -0,40 % -0,49 % 0,26 % -3,17 % 2,94 % 18,13 % 10,66 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,79 % 6,15 % -16,14 % 4,45 % 1,24 % 13,14 % -5,44 % 8,06 %
Categoria 4,87 % 6,49 % -10,05 % 1,96 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta -1,08 % -0,34 % -6,09 % 2,49 % -0,08 % 8,09 % -3,68 % 5,94 %
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 1,24 % -0,83 % 2,55 % 6,52 % -2,51 % 5,84 % -5,62 % 7,81 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,19 % 0,09 % 2,02 %
Categoria 4,80 % 1,84 % 1,75 %
Delta -2,61 % -1,75 % 0,27 %
Benchmark* 5,21 % -0,49 % -1,96 %
Delta -3,02 % 0,58 % 3,98 %
Rischio
Volatilità 4,53 % 6,28 % 5,95 %
Volatilità Categoria 2,31 % 3,39 % 2,90 %
Volatilità Benchmark 4,42 % 6,68 % 5,86 %
Max drawdown -4,83 % -14,28 % -22,03 %
Tempo di recupero - 848 j -
DSR 3,73 % 4,92 % 4,38 %
Sortino -0,29 -0,52 0,15
VAR 95 -1,30 % -1,46 % -1,23 %
VAR 99 -2,32 % -2,78 % -2,78 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 -0,41 0,11
TEV 4,59 % 7,12 % 7,06 %
Information ratio (IR) -0,66 0,08 0,56
Up Capture Ratio 0,63 0,44 0,42
Down Capture Ratio 0,70 0,41 0,24
Indice Omega 0,94 0,86 1,06
Reattività
Beta 0,49 0,37 0,29
22,40 15,87 8,20
Beta bull 0,08 0,14 -0,02
Beta bear 0,24 0,45 0,49
Asimmetria
Skewness -1,46 -0,79 -0,53
Kurtosis 3,79 3,06 3,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index