Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 0,73 % 3,01 % 3,04 % -12,11 % -14,12 % -11,87 % 46,84 % 52,69 % 36,08 %
Categoria 0,15 % 0,15 % 0,86 % 2,91 % -0,44 % -0,10 % 2,05 % 17,98 % 24,31 % 24,05 %
Delta 0,40 % 0,58 % 2,15 % 0,13 % -11,67 % -14,02 % -13,92 % 28,86 % 28,38 % 12,03 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,67 % 5,78 % 28,43 % 7,63 % -4,19 % 1,05 % -6,28 % -2,49 %
Categoria 6,79 % 9,74 % -11,24 % 10,43 % 4,02 % 13,58 % -9,60 % 4,89 %
Delta 16,88 % -3,96 % 39,67 % -2,80 % -8,21 % -12,52 % 3,31 % -7,39 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,11 % 13,20 % 8,29 %
Categoria 1,54 % 5,43 % 4,40 %
Delta -16,65 % 7,77 % 3,89 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -15,11 % 13,20 % 8,29 %
Rischio
Volatilità 13,91 % 16,04 % 14,39 %
Volatilità Categoria 4,93 % 5,81 % 6,10 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -18,29 % -18,44 % -18,44 %
Tempo di recupero - - -
DSR 12,10 % 10,60 % 9,93 %
Sortino -1,49 0,98 0,69
VAR 95 -3,97 % -3,57 % -3,02 %
VAR 99 -5,04 % -4,70 % -4,70 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,30 0,65 0,48
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,60 1,24 1,20
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,43 0,04 -0,28
Kurtosis -0,30 -0,06 1,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)