Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,03 % 0,12 % 0,47 % 1,25 % 1,42 % 3,00 % 8,63 % 6,86 % 5,48 %
Categoria 0,02 % 0,08 % 0,19 % 0,59 % 1,06 % 1,31 % 2,79 % 8,39 % 7,06 % 5,85 %
Delta 0,00 % -0,05 % -0,07 % -0,12 % 0,19 % 0,11 % 0,21 % 0,24 % -0,20 % -0,38 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,51 % 1,14 % 1,39 % 2,82 % 8,91 % 7,67 % 6,12 %
Delta 0,01 % 0,00 % -0,03 % -0,04 % 0,10 % 0,03 % 0,19 % -0,29 % -0,80 % -0,64 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,52 % 3,08 % -0,36 % -0,72 % -0,34 % -0,30 % -0,50 % -0,88 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta -0,14 % -0,03 % 0,11 % -0,18 % 0,07 % -0,05 % -0,09 % -0,49 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,18 % -0,17 % -0,35 % -0,15 % 0,21 % 0,18 % -0,05 % -0,44 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,31 % 2,68 % 1,31 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta 0,44 % 0,04 % -0,01 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 0,35 % -0,13 % -0,14 %
Rischio
Volatilità 0,28 % 0,44 % 0,48 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -0,05 % -0,18 % -1,62 %
Tempo di recupero 8 j 22 j 1009 j
DSR 0,16 % 0,27 % 0,31 %
Sortino 2,19 -0,49 -0,45
VAR 95 0,00 % -0,02 % -0,04 %
VAR 99 -0,03 % -0,18 % -0,18 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 -0,30 -0,29
TEV 0,26 % 0,41 % 0,40 %
Information ratio (IR) 1,33 -0,32 -0,35
Up Capture Ratio 1,11 0,95 0,95
Down Capture Ratio - -0,01 1,21
Indice Omega 1,55 0,88 0,86
Reattività
Beta 1,41 1,00 1,01
14,33 14,00 29,71
Beta bull 1,41 1,07 1,07
Beta bear - 9,22 5,06
Asimmetria
Skewness 0,34 -0,02 -0,38
Kurtosis 0,55 3,39 3,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester