Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | 0,00 % | 0,06 % | 0,52 % | 0,53 % | 0,50 % | 3,47 % | 13,46 % | 8,97 % | 10,91 % |
| Categoria | 0,01 % | 0,09 % | 0,33 % | 0,93 % | 1,29 % | 1,34 % | 3,92 % | 8,31 % | 6,48 % | 4,80 % |
| Delta | -0,08 % | -0,09 % | -0,28 % | -0,41 % | -0,76 % | -0,84 % | -0,45 % | 5,15 % | 2,49 % | 6,11 % |
| Benchmark* | 0,04 % | 0,12 % | 0,35 % | 1,27 % | 1,58 % | 1,65 % | 4,87 % | 7,39 % | 4,07 % | 3,85 % |
| Delta | -0,12 % | -0,12 % | -0,30 % | -0,75 % | -1,05 % | -1,15 % | -1,39 % | 6,07 % | 4,90 % | 7,06 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,54 % | 8,22 % | -7,75 % | 1,72 % | -1,08 % | 5,90 % | -1,72 % | 0,24 % |
| Categoria | 3,79 % | 3,84 % | -3,56 % | -0,24 % | 0,19 % | 1,11 % | -1,55 % | 0,25 % |
| Delta | 1,76 % | 4,38 % | -4,19 % | 1,96 % | -1,27 % | 4,79 % | -0,17 % | -0,01 % |
| Benchmark* | 3,64 % | 3,89 % | -4,92 % | -0,58 % | 0,18 % | 0,47 % | -0,14 % | -0,09 % |
| Delta | 1,90 % | 4,33 % | -2,83 % | 2,29 % | -1,26 % | 5,43 % | -1,58 % | 0,34 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,54 % | 3,87 % | 2,02 % |
| Categoria | 3,99 % | 2,49 % | 1,33 % |
| Delta | -0,45 % | 1,38 % | 0,69 % |
| Benchmark* | 5,08 % | 2,06 % | 0,83 % |
| Delta | -1,53 % | 1,81 % | 1,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,27 % | 3,30 % | 3,05 % |
| Volatilità Categoria | 0,73 % | 1,09 % | 0,97 % |
| Volatilità Benchmark | 1,07 % | 1,67 % | 1,47 % |
| Max drawdown | -1,26 % | -6,44 % | -12,26 % |
| Tempo di recupero | - | 241 j | 883 j |
| DSR | 1,04 % | 2,52 % | 2,35 % |
| Sortino | 0,41 | 0,45 | 0,26 |
| VAR 95 | -0,22 % | -0,77 % | -0,65 % |
| VAR 99 | -0,65 % | -1,99 % | -1,37 % |
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,34 | 0,20 |
| TEV | 1,34 % | 3,28 % | 2,99 % |
| Information ratio (IR) | -1,14 | 0,55 | 0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,88 | 0,93 |
| Down Capture Ratio | 0,24 | 0,35 | 0,64 |
| Indice Omega | 1,14 | 1,16 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,53 | 0,58 |
| R² | 12,61 | 7,26 | 7,79 |
| Beta bull | 0,05 | -0,04 | -0,05 |
| Beta bear | 1,80 | 1,27 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,07 | -1,51 | -1,34 |
| Kurtosis | 5,86 | 7,16 | 6,38 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Zenit Breve Termine R EUR (C)
Obblig. Euro breve term.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index