Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 3,11 % -3,49 % -10,84 % -7,18 % -9,42 % -1,63 % 4,98 % 37,00 % 31,39 %
Categoria 0,20 % 1,64 % -1,76 % -4,14 % -1,64 % -2,51 % 2,52 % 6,64 % 22,97 % 20,05 %
Delta 0,27 % 1,47 % -1,74 % -6,70 % -5,54 % -6,91 % -4,15 % -1,67 % 14,03 % 11,34 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,09 % 12,56 % -16,88 % 24,03 % 1,39 % 18,81 % -10,36 % 5,44 %
Categoria 8,19 % 7,65 % -11,82 % 9,89 % 3,18 % 12,68 % -7,65 % 5,16 %
Delta 4,89 % 4,91 % -5,06 % 14,13 % -1,79 % 6,13 % -2,71 % 0,28 %
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -1,96 % 1,93 % -5,15 % 7,80 % -2,81 % -0,40 % -10,27 % 4,81 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,80 % 1,70 % 8,89 %
Categoria 2,90 % 2,04 % 5,61 %
Delta -4,71 % -0,34 % 3,27 %
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -7,03 % -2,36 % 1,46 %
Rischio
Volatilità 11,45 % 11,95 % -
Volatilità Categoria 5,57 % 6,22 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -10,27 % -14,57 % -
Tempo di recupero - 664 j -
DSR 8,95 % 8,91 % -
Sortino -0,58 -0,10 -
VAR 95 -2,57 % -2,89 % -
VAR 99 -5,41 % -4,81 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 -0,07 -
TEV 5,04 % 5,79 % -
Information ratio (IR) -1,40 -0,41 -
Up Capture Ratio 1,06 1,17 -
Down Capture Ratio 1,41 1,30 -
Indice Omega 0,86 0,99 -
Reattività
Beta 1,21 1,27 -
83,12 80,08 -
Beta bull 1,16 1,13 -
Beta bear 1,18 1,46 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,41 -
Kurtosis 2,05 0,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market