Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09 % | 0,57 % | 5,37 % | -0,09 % | 2,70 % | 2,39 % | 4,97 % | 10,45 % | 8,62 % | 3,04 % |
| Categoria | 0,11 % | 0,77 % | 3,07 % | -1,97 % | 0,72 % | -0,52 % | 3,46 % | 6,61 % | 15,59 % | 10,54 % |
| Delta | -0,02 % | -0,20 % | 2,29 % | 1,88 % | 1,98 % | 2,90 % | 1,51 % | 3,85 % | -6,97 % | -7,50 % |
| Benchmark* | -0,01 % | 0,43 % | 0,78 % | -6,29 % | -1,10 % | -4,82 % | 2,74 % | 4,34 % | 7,69 % | 23,66 % |
| Delta | 0,11 % | 0,14 % | 4,59 % | 6,20 % | 3,80 % | 7,21 % | 2,23 % | 6,11 % | 0,93 % | -20,62 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,83 % | 9,04 % | -14,09 % | 0,91 % | 3,16 % | 7,05 % | -6,91 % | -0,03 % |
| Categoria | 5,95 % | 6,04 % | -10,28 % | 5,38 % | 1,84 % | 8,80 % | -5,98 % | 2,95 % |
| Delta | -2,12 % | 3,00 % | -3,81 % | -4,47 % | 1,32 % | -1,75 % | -0,93 % | -2,99 % |
| Benchmark* | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % | -2,74 % |
| Delta | -5,85 % | 2,76 % | -2,66 % | -7,99 % | 0,81 % | -6,90 % | -8,85 % | 2,71 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,98 % | 2,83 % | 1,44 % |
| Categoria | 3,27 % | 1,82 % | 2,76 % |
| Delta | 1,72 % | 1,01 % | -1,31 % |
| Benchmark* | 3,57 % | 1,13 % | 1,50 % |
| Delta | 1,41 % | 1,70 % | -0,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,29 % | 7,19 % | 6,28 % |
| Volatilità Categoria | 4,68 % | 4,76 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 7,88 % | 7,10 % | 6,51 % |
| Max drawdown | -7,09 % | -9,56 % | -18,94 % |
| Tempo di recupero | - | 434 j | - |
| DSR | 4,63 % | 5,02 % | 4,36 % |
| Sortino | 0,37 | 0,03 | 0,02 |
| VAR 95 | -1,33 % | -1,62 % | -1,31 % |
| VAR 99 | -2,96 % | -2,55 % | -2,15 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,02 | 0,01 |
| TEV | 6,58 % | 6,09 % | 5,94 % |
| Information ratio (IR) | 0,21 | 0,28 | -0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,70 | 0,80 | 0,63 |
| Down Capture Ratio | 0,58 | 0,69 | 0,61 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,02 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,65 | 0,55 |
| R² | 34,70 | 40,57 | 32,45 |
| Beta bull | -0,07 | 0,33 | 0,27 |
| Beta bear | 0,43 | 0,64 | 0,61 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | 0,01 | 0,10 |
| Kurtosis | 1,56 | 0,46 | 0,95 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Mediolanum Flessibile Strategico L EUR D
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market