Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,44 % 2,30 % -0,91 % 1,41 % 2,43 % 5,60 % 15,35 % 6,85 % -0,19 %
Categoria 0,18 % 0,23 % 1,05 % -1,85 % -0,42 % -1,02 % 3,16 % 4,14 % 3,45 % 5,34 %
Delta -0,07 % 0,22 % 1,25 % 0,94 % 1,82 % 3,45 % 2,45 % 11,21 % 3,40 % -5,52 %
Benchmark* 0,52 % 0,16 % 0,60 % -3,90 % -2,35 % -3,65 % 1,58 % -5,09 % -11,83 % 0,02 %
Delta -0,41 % 0,28 % 1,70 % 2,99 % 3,76 % 6,08 % 4,02 % 20,44 % 18,68 % -0,21 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,88 % 8,35 % -16,92 % -11,30 % 4,62 % 14,96 % -4,69 % 1,24 %
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 3,87 % 3,40 % -7,56 % -13,18 % 3,91 % 7,67 % -3,72 % 3,42 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,43 % 6,37 % -5,52 % -13,23 % 4,67 % 6,14 % -8,59 % 7,30 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,17 % 3,64 % 1,21 %
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta 3,54 % 2,58 % 0,58 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 4,68 % 5,12 % 3,59 %
Rischio
Volatilità 5,49 % 9,00 % 10,68 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -5,16 % -17,48 % -35,60 %
Tempo di recupero - 273 j -
DSR 3,75 % 6,77 % 8,04 %
Sortino 1,04 0,14 -0,02
VAR 95 -1,08 % -1,89 % -2,18 %
VAR 99 -2,18 % -4,99 % -5,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,11 -0,01
TEV 7,32 % 10,62 % 13,06 %
Information ratio (IR) 0,64 0,48 0,27
Up Capture Ratio 0,41 0,21 -0,14
Down Capture Ratio 0,09 0,00 -0,21
Indice Omega 1,24 1,06 1,01
Reattività
Beta 0,30 0,17 -0,14
17,80 1,61 0,79
Beta bull 0,08 -0,20 -0,72
Beta bear 0,42 0,56 0,40
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,91 -0,81
Kurtosis 0,05 4,07 4,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index