Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -0,17 % 1,00 % 1,22 % 3,56 % 3,56 % 8,07 % 25,14 % -1,96 % 1,16 %
Categoria 0,09 % -0,13 % -0,09 % -0,69 % -0,96 % -1,13 % 2,55 % 7,05 % 1,92 % 6,57 %
Delta 0,03 % -0,04 % 1,09 % 1,91 % 4,52 % 4,68 % 5,53 % 18,10 % -3,88 % -5,41 %
Benchmark* 0,12 % -0,65 % -0,91 % -4,05 % -5,21 % -5,33 % -0,77 % -4,28 % -11,99 % 0,41 %
Delta 0,00 % 0,48 % 1,91 % 5,27 % 8,76 % 8,89 % 8,84 % 29,43 % 10,03 % 0,75 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,88 % 8,35 % -16,92 % -11,30 % 4,62 % 14,96 % -4,69 % 1,24 %
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 3,86 % 3,42 % -7,62 % -13,23 % 3,94 % 7,65 % -3,78 % 3,46 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,43 % 6,37 % -5,52 % -13,23 % 4,67 % 6,14 % -8,59 % 7,30 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,35 % 4,87 % -0,04 %
Categoria 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Delta 2,57 % 3,25 % -0,64 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 4,22 % 6,08 % 2,23 %
Rischio
Volatilità 5,39 % 8,93 % 10,20 %
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -5,16 % -15,04 % -35,60 %
Tempo di recupero - 221 j -
DSR 3,72 % 6,68 % 8,04 %
Sortino 0,87 0,32 -0,18
VAR 95 -1,08 % -1,89 % -2,18 %
VAR 99 -2,18 % -4,99 % -5,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,24 -0,14
TEV 7,21 % 10,31 % 12,42 %
Information ratio (IR) 0,59 0,59 0,18
Up Capture Ratio 0,43 0,28 -0,12
Down Capture Ratio 0,15 -0,01 -0,08
Indice Omega 1,23 1,12 0,93
Reattività
Beta 0,31 0,20 -0,08
20,07 2,25 0,26
Beta bull 0,06 -0,11 -0,73
Beta bear 0,42 0,56 0,53
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,97 -1,13
Kurtosis 0,24 4,34 4,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index