Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,38 % 0,03 % 2,60 % 1,40 % 4,06 % 6,78 % 30,46 % -1,12 % 2,09 %
Categoria 0,20 % 1,11 % 1,13 % 1,37 % -0,62 % -0,11 % 2,07 % 4,73 % 3,32 % 8,56 %
Delta -0,33 % -0,73 % -1,10 % 1,23 % 2,02 % 4,17 % 4,71 % 25,72 % -4,44 % -6,47 %
Benchmark* -0,07 % 1,69 % 1,40 % -0,35 % -4,60 % -4,46 % -2,31 % -7,76 % -9,38 % 2,94 %
Delta -0,05 % -1,31 % -1,37 % 2,95 % 5,99 % 8,52 % 9,09 % 38,21 % 8,27 % -0,85 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,88 % 8,35 % -16,92 % -11,30 % 4,62 % 14,96 % -4,69 % 1,24 %
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,34 % 1,91 % 0,68 % 7,28 % -0,96 % -2,14 %
Delta 3,88 % 3,35 % -7,58 % -13,21 % 3,94 % 7,68 % -3,73 % 3,39 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,43 % 6,37 % -5,52 % -13,23 % 4,67 % 6,14 % -8,59 % 7,30 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,18 % 9,32 % -0,20 %
Categoria 2,20 % 1,53 % 0,61 %
Delta 4,98 % 7,80 % -0,81 %
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 8,84 % 11,99 % 1,74 %
Rischio
Volatilità 5,23 % 7,87 % 10,10 %
Volatilità Categoria 3,94 % 3,60 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -5,16 % -10,37 % -35,60 %
Tempo di recupero 157 j 342 j -
DSR 3,59 % 5,60 % 7,93 %
Sortino 1,22 1,15 -0,21
VAR 95 -1,08 % -1,45 % -2,18 %
VAR 99 -2,18 % -4,99 % -5,08 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 0,82 -0,17
TEV 6,69 % 9,03 % 12,28 %
Information ratio (IR) 1,32 1,33 0,14
Up Capture Ratio 0,56 0,49 -0,08
Down Capture Ratio 0,15 -0,07 -0,08
Indice Omega 1,33 1,37 0,95
Reattività
Beta 0,35 0,26 -0,07
24,59 4,63 0,20
Beta bull 0,09 -0,06 -0,74
Beta bear 0,40 0,56 0,51
Asimmetria
Skewness -0,53 -1,10 -1,17
Kurtosis 0,59 6,53 4,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index