Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,11 % -1,00 % 0,72 % 0,62 % 2,78 % 9,48 % 24,20 % 18,44 %
Categoria -0,33 % -0,26 % -0,17 % -0,44 % -1,77 % -1,21 % 2,71 % 5,84 % 2,31 % 5,70 %
Delta 0,34 % 0,31 % 0,29 % -0,56 % 2,49 % 1,82 % 0,07 % 3,63 % 21,89 % 12,74 %
Benchmark* -0,25 % -0,39 % -1,22 % -2,79 % -5,37 % -4,82 % 0,13 % -3,15 % -11,26 % -0,98 %
Delta 0,25 % 0,44 % 1,34 % 1,78 % 6,09 % 5,44 % 2,65 % 12,62 % 35,46 % 19,42 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,05 % 5,11 % -1,85 % 6,20 % 1,46 % 3,67 % -4,31 % 4,31 %
Categoria 5,02 % 4,95 % -9,32 % 1,93 % 0,69 % 7,33 % -0,92 % -2,20 %
Delta 0,03 % 0,17 % 7,46 % 4,27 % 0,77 % -3,66 % -3,39 % 6,50 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,60 % 3,13 % 9,55 % 4,27 % 1,51 % -5,15 % -8,20 % 10,36 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,80 % 2,99 % 5,20 %
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta -0,99 % 1,36 % 4,59 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 0,66 % 4,20 % 7,46 %
Rischio
Volatilità 1,55 % 1,96 % 2,16 %
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -1,49 % -3,94 % -4,97 %
Tempo di recupero - 243 j 518 j
DSR 1,36 % 1,57 % 1,38 %
Sortino -0,23 0,16 2,75
VAR 95 -0,26 % -0,51 % -0,43 %
VAR 99 -1,15 % -1,10 % -0,98 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 0,13 1,76
TEV 7,25 % 6,51 % 6,66 %
Information ratio (IR) 0,09 0,65 1,12
Up Capture Ratio 0,12 0,14 0,19
Down Capture Ratio 0,00 -0,03 -0,08
Indice Omega 0,92 1,06 1,89
Reattività
Beta 0,09 0,07 0,04
18,52 5,12 1,64
Beta bull 0,10 -0,02 -0,06
Beta bear 0,12 0,15 0,10
Asimmetria
Skewness -3,56 -1,86 0,00
Kurtosis 18,77 5,81 8,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index