Fondo estinto il 02/03/2017

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/03/2017 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,21 % -0,02 % -0,43 % -0,65 % - -0,74 % 2,51 % - -
Categoria 0,04 % 0,20 % 0,68 % 1,65 % 1,60 % -7,60 % 4,80 % 7,21 % 14,10 % 34,76 %
Delta -0,02 % 0,01 % -0,70 % -2,08 % -2,25 % - -5,54 % -4,70 % - -
Benchmark* -0,08 % 0,04 % 0,57 % 0,01 % -2,98 % 0,49 % 0,45 % 12,20 % 25,57 % 47,39 %
Delta 0,10 % 0,17 % -0,59 % -0,44 % 2,33 % - -1,19 % -9,69 % - -
Dati 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fondo -0,15 % -1,73 % 6,75 % 2,74 % - - - -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 4,51 % 2,81 % 2,78 %
Delta - - -
Benchmark* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 1,58 % 2,93 % 2,94 %
Volatilità Benchmark 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 02/03/2017. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.