Fondo estinto il 26/01/2024

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/01/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,05 % -0,46 % 6,12 % 2,96 % - 1,17 % -9,34 % -2,85 % -6,27 %
Categoria 0,19 % 0,23 % -0,06 % 4,34 % 3,69 % -4,95 % 2,95 % -3,48 % 3,18 % 5,72 %
Delta -0,19 % -0,18 % -0,41 % 1,78 % -0,73 % - -1,78 % -5,86 % -6,03 % -11,99 %
Benchmark* 0,71 % 0,34 % -0,27 % 4,11 % 2,72 % -4,64 % 0,09 % -8,39 % -1,11 % 1,44 %
Delta -0,71 % -0,29 % -0,20 % 2,01 % 0,24 % - 1,08 % -0,95 % -1,74 % -7,70 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,93 % -13,16 % 1,36 % 2,77 % 5,25 % -6,93 % -0,46 % 0,84 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta - - -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 26/01/2024. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.