Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 1,75 % 3,86 % -1,91 % -1,90 % -0,42 % 4,48 % 11,74 % - -
Categoria 0,32 % 1,66 % 4,87 % -2,79 % 0,17 % 0,01 % 3,64 % 11,92 % 26,60 % 22,14 %
Delta -0,20 % 0,09 % -1,01 % 0,88 % -2,07 % -0,43 % 0,84 % -0,19 % - -
Benchmark* 0,19 % 2,88 % 5,61 % -5,78 % -2,19 % -3,15 % 6,31 % 15,76 % 35,70 % 54,53 %
Delta -0,07 % -1,13 % -1,75 % 3,87 % 0,29 % 2,73 % -1,83 % -4,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,79 % 8,65 % - - - - - -
Categoria 8,22 % 7,61 % -11,75 % 9,90 % 3,15 % 12,72 % -7,64 % 5,16 %
Delta 0,57 % 1,04 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -6,26 % -1,98 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,29 % 1,60 % -
Categoria 2,49 % 2,17 % 4,23 %
Delta 0,80 % -0,56 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -1,18 % -2,04 % -
Rischio
Volatilità 7,22 % 7,67 % -
Volatilità Categoria 7,05 % 6,72 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -9,99 % -10,35 % -
Tempo di recupero - 593 j -
DSR 5,44 % 5,68 % -
Sortino 0,01 -0,19 -
VAR 95 -1,59 % -1,92 % -
VAR 99 -2,82 % -2,82 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -0,14 -
TEV 6,90 % 6,23 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,61 0,62 -
Down Capture Ratio 0,57 0,65 -
Indice Omega 1,00 0,96 -
Reattività
Beta 0,52 0,62 -
53,62 53,58 -
Beta bull 0,56 0,57 -
Beta bear 0,42 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,27 -
Kurtosis 0,50 0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market